Риски, возникающие в процессе банковского кредитования индивидуальных предпринимателей и частных лиц

Банковское дело » Банковское кредитование физических лиц и индивидуальных предпринимателей » Риски, возникающие в процессе банковского кредитования индивидуальных предпринимателей и частных лиц

Предложенное определение переносит акцент с минимизации риска, которая в экономической литературе рассматривается как основная цель управления рисками, на обеспечение предсказуемости вероятности появления и размера убытков, что обусловлено статистической закономерностью возникновения фактов непогашения кредитов в рамках портфеля однородных ссуд.

К элементам системы управления рисками при кредитовании физических лиц относятся персонал банка, занятый в процессе кредитования частных заемщиков (субъекты управления), возникающий при этом комплексный риск и его элементы (объекты управления), а также процесс управления рисками, включающий их идентификацию, оценку и мониторинг.

В разрезе предложенной классификации рисков банка при кредитовании физических лиц по элементам процесса кредитования разработан метод их идентификации, позволяющий применительно к каждому виду риска определить показатели, сигнализирующие о возможности их реализации.

Предложенная система идентификации включает блок сигнальных показателей рисков внешней среды, рисков организационной структуры банка, рисков заемщика и рисков кредитной услуги. В каждом из блоков показатели рассматриваются в разрезе отдельных видов риска.

Например, в рамках рисков заемщика можно выделить кредитный риск и риск отсрочки платежа. Об их возникновении будут свидетельствовать увеличение количества полностью или частично не погашенных ссуд, рост числа оплаченных несвоевременно кредитов, увеличение количества реструктурированных ссуд в сравнении с плановыми показателями.

В рамках рисков кредитной услуги можно выделить стратегический риск, операционный риск, риск потери деловой репутации, правовой риск, риски видов кредитных услуг. При этом к сигнальным показателям, свидетельствующим о возникновении стратегического риска, следует отнести увеличение числа расхождений между плановыми и фактическими показателями стратегического плана банка по кредитованию физических лиц; операционного риска – увеличение количества сбоев в работе программного обеспечения, рост величины убытков, связанных с несоответствием программного обеспечения характеру и масштабам деятельности банка, возрастание потерь кредитной организации от мошеннических действий со стороны персонала. [10]

Появление риска потери деловой репутации сопровождается увеличением жалоб со стороны заемщиков относительно некачественного или неквалифицированного обслуживания в кредитной организации, возрастанием числа негативных отзывов в СМИ о качестве кредитных услуг банка; правового риска – увеличением количества выявленных нарушений и полученных в результате этого убытков по несоблюдению законодательства РФ и внутренних нормативных документов банка в части кредитования физических лиц, возрастанием количества несоответствий внутренних документов банка законодательству РФ.

О возникновении рисков в разрезе отдельных видов кредитных услуг свидетельствует увеличение количества непогашенных ссуд в рамках каждого из видов кредитных услуг.

Для оценки степени риска по портфелю однородных кредитов, предоставленных физическим лицам, предлагается использовать следующие показатели:

- доля несвоевременно оплаченных кредитов;

- максимальный размер кредита на одного заемщика (в процентном отношении к общей совокупности включенных в портфель ссуд).

Еще по теме:

Тенденции развития рынка ценных бумаг Германии
Германия занимает третье место среди ведущих стран по значимости рынка ценных бумаг в накоплении капитала, а по многим показателям занимает первое место в Европе. В то же время доля Германии на мировом рынке ценных бумаг составляет всего 2,5 %, что связано с достаточно поздним развитием самого рынк ...

Этапы развития, лицензия, организационная структура управления
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - новое наименование ЗАО «Финансбанк», которое он получил вследствие международных структурных изменений в компании FIBA International Holding. В августе 2006 года FIBA International Holding (владелец ЗАО Финансбанк) реализовал контрольный пакет акций Финансбанк (Турция) На ...

Оценка результатов деятельности АФН в части банковского регулирования и надзора
Уже седьмой год отечественная экономика демонстрирует перманентный экономический рост и не в последнюю очередь благодаря финансовому сектору. Механизмы отечественной финансовой системы, оказывая технологически современные посреднические услуги, непосредственно способствуют качественному и количеств ...