Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

В указанном случае МКБ может принять одно из пяти решений:

l1=1, l2=0, l3=0; l1=0, l2=1, l3=1; l1=0, l2=1, l3=0; l1=0, l2=0, l3=1; l1=0, l2=0, l3=0; (решения l1=1, l2=1, l3=0; l1=1, l2=0, l3=1; l1=1, l2=1, l3=1 исключаются, так как кредитор располагает суммой средств меньшей, чем s1+s2, s1+s3 и s1+s2+s3).

В рассматриваемой ситуации преимущества того или иного решения не являются очевидными. Так, первый заемщик предлагает заключение кредитной сделки на наибольшую сумму средств, следовательно, при заключении кредитной сделки с этим заемщиком (это соответствует отказу двум другим заемщикам) кредитор может получить наибольшую прибыль, но вместе с этим первый заемщик имеет несколько меньшую кредитоспособность, чем два других, поэтому заключение кредитной сделки с заемщиками n2 и n3 сопровождается меньшим риском. Однако, с другой стороны, заключение кредитной сделки с этими заемщиками (т.е. отказ первому заемщику) сулит прибыль в два раза меньшую, чем решение, отдающее предпочтение первому заемщику (см. значения s1, s2 и s3).

В эти противоречивые рассуждения вносят ясность значения средней прибыли, вычисленные по изложенной выше методике для каждого из пяти возможных решений. Эти значения, рассчитанные для нашего примера, представлены на рис.3, из которого следует, что максимальное значение средней прибыли обеспечивается при выборе решения l1=0, l2=1, l3=1 (при выдаче кредита второму и третьему заемщикам).

Е (l1, l2, l3), Оптимальное у. д. е. решение

l1=1, l1=0, l1=0, l1=0, l1=0, Решения

l2=0, l2=1, l2=1, l2=0, l2=0, кредитора

l3=0 l3=1 l3=0 l3=1 l3=0

На основании сравнительного анализа указанных реализаций можно заключить, что выбор решений, отличных от оптимального, принес бы кредитору существенно меньшую прибыль.

Еще по теме:

Анализ информации о заемщике и оценка его кредитоспособности
В процессе анализа финансового положения можно выделить следующие основные этапы: Внешняя оценка надежности информации, представленной заемщиком для получения кредита, производится путем сравнительного анализа данных финансовой отчетности и расшифровок статей баланса с данными, полученными из допол ...

Анализ ключевых факторов практической реализации модели системы оперативного управления финансами
В концепцию развития банка, как правило, включаются: миссия банка, местоположение банка на финансовых рынках, принципы клиентской и кредитной политики, принципы менеджмента, имидж банка. Благополучный банк должен иметь безупречный имидж, стабильные темпы роста, занимать определенную долю на сегмент ...

Прогноз структуры кредитного портфеля и доходов банка АКБ Сбербанк на 2008 – 2009 гг.
Программы потребительского кредитования должны играть важную роль в управлении банком и банковскими услугами. Причина этого заключается не только в том, что потребительские кредиты принадлежат к числу самых выгодных видов кредитования, но и в том, что по мере роста своего образовательного ценза кли ...