Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

В указанном случае МКБ может принять одно из пяти решений:

l1=1, l2=0, l3=0; l1=0, l2=1, l3=1; l1=0, l2=1, l3=0; l1=0, l2=0, l3=1; l1=0, l2=0, l3=0; (решения l1=1, l2=1, l3=0; l1=1, l2=0, l3=1; l1=1, l2=1, l3=1 исключаются, так как кредитор располагает суммой средств меньшей, чем s1+s2, s1+s3 и s1+s2+s3).

В рассматриваемой ситуации преимущества того или иного решения не являются очевидными. Так, первый заемщик предлагает заключение кредитной сделки на наибольшую сумму средств, следовательно, при заключении кредитной сделки с этим заемщиком (это соответствует отказу двум другим заемщикам) кредитор может получить наибольшую прибыль, но вместе с этим первый заемщик имеет несколько меньшую кредитоспособность, чем два других, поэтому заключение кредитной сделки с заемщиками n2 и n3 сопровождается меньшим риском. Однако, с другой стороны, заключение кредитной сделки с этими заемщиками (т.е. отказ первому заемщику) сулит прибыль в два раза меньшую, чем решение, отдающее предпочтение первому заемщику (см. значения s1, s2 и s3).

В эти противоречивые рассуждения вносят ясность значения средней прибыли, вычисленные по изложенной выше методике для каждого из пяти возможных решений. Эти значения, рассчитанные для нашего примера, представлены на рис.3, из которого следует, что максимальное значение средней прибыли обеспечивается при выборе решения l1=0, l2=1, l3=1 (при выдаче кредита второму и третьему заемщикам).

Е (l1, l2, l3), Оптимальное у. д. е. решение

l1=1, l1=0, l1=0, l1=0, l1=0, Решения

l2=0, l2=1, l2=1, l2=0, l2=0, кредитора

l3=0 l3=1 l3=0 l3=1 l3=0

На основании сравнительного анализа указанных реализаций можно заключить, что выбор решений, отличных от оптимального, принес бы кредитору существенно меньшую прибыль.

Еще по теме:

Понятие формы обеспечения возвратности кредита
Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки, является риск непогашения кредитов. Банки, естественно, стремятся минимизировать этот риск с помощью различных способов обеспечения возврата банковских ссуд. Обеспечение – это виды и формы гарантированных обязательств ...

Договор страхования
138. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхового взноса (его части) наличными денежными средствами либо по желанию страхователя с любого дня в течение одного месяца с момента уплаты страхового взноса. При внесении страхового взноса (его части) по безналичному расчету договор стр ...

Понятие, сущность и классификация ценных бумаг
Под ценными бумагами понимаются специальным образом оформленные финансовые документы, предъявление которых необходимо для реализации выраженного в них права. Специфика и закономерности процессов первичного и вторичного обращения ценных бумаг определяются в зависимости от их типа. Ценная бумага - эт ...