Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Оценки вероятностей выполнения различных условий сделок позволяют определить средние (наиболее вероятные) значения прибыли и убытков для каждой банковской операции. Рассчитанная по этим вероятностям величина среднего убытка для конкретной сделки и определяет численное значение соответствующего ей банковского риска. Поэтому банк может до заключения сделок определить значения банковского риска для каждой сделки и выбрать наилучшую группу сделок из всех возможных по критерию минимума банковского риска (далее покажем, что такой выбор соответствует также критерию максимума средней прибыли).

Предположим, что на основании уже выработанных показателей платежеспособности (кредитоспособности) все множество заемщиков конкретного банка разделено на J классов и оценка их надежности может быть выполнена методами статистического анализа результатов состоявшихся сделок без привлечения экспертов.

Будем считать, что после заключения кредитной сделки могут иметь место только два события - или заемщик возвращает ссужаемую сумму в срок, или он ее не возвращает вообще.

Для принятых упрощений статистическую оценку вероятности возврата ссужаемой стоимости в срок заемщиками класcа kj, 1*j*1, где J - общее число классов, можно получить по формуле

P*j=mj/Mj.

Здесь mj - количество тех кредитных сделок с заемщиками класса kj, условия которых были выполнены; Mj - общее количество кредитных сделок с заемщиками класса kj. Величины mj и Mj хранятся в базе данных банковских сделок и изменяются с течением времени. Причем, как будет показано на конкретном примере, по мере увеличения числа заключенных сделок (Mj) значение вероятности возврата заемщиками класса kj ссужаемой стоимости в срок уточняется, что соответствует накоплению опыта кредитора при заключении сделок с заемщиками соответствующего класса.

Возможность использования этого опыта (формализованного в виде вероятностей соблюдения клиентами условий сделок) рассмотрим на простом примере, результаты которого затем перенесем на более сложный случай. Пусть в банк обратились два заемщика - n1 и n2. Каждый из них соответственно принадлежит к классам k1 и k2 и предлагает заключение кредитной сделки на ссужаемые стоимости размерами *1 и *2.

В результате обработки информации базы данных банковских сделок по формуле, приведенной выше, определено, что заемщики класса k1 возвращают ссужаемую стоимость в срок с вероятностью P1, а класса k2 - с вероятностью P2. Далее решения банка относительно каждого заемщика будем обозначать символом l с индексами, соответствующими номерам заемщиков. При этом положительным решениям о заключении сделки будет соответствовать значение 1, а отрицательным - 0.

Например, решению о выдаче кредита первому заемщику будет соответствовать запись l1*1, а решению об отказе от выдачи кредита этому заемщику - запись l1*0. Всего в рассматриваемом случае со стороны кредитора возможны четыре решения.

Первое решение состоит в том, чтобы выдать кредит обоим заемщикам: l1*1, l2*1;

второе - выдать кредит только первому заемщику: l1*1, l2*0;

Еще по теме:

Внутренний контроль за банковскими рисками на макроуровне
К макроэкономическим банковским рискам относятся: Негативные общие и структурные (отраслевые и региональные) тенденции экономического развития; Не отвечающая интересам банка текущая емкость и доходность финансовых рынков, на которых банк производит операции и сделки; Неблагоприятные изменения госуд ...

Основные функции центральных банков и их роль в экономике
К основным функциям современных центральных банков относятся: 1) выпуск кредитных денег; 2) хранение кассовых резервов других кредитных учреждений; 3) хранение официальных золото-валютных резервов; 4) предоставление кредитов коммерческим банкам; 5) выполнение кредитных и расчетных операций для прав ...

Кредиты ЦБ РФ
Ломбардный кредит является одной из новых форм рефинансирования коммерческих банков в ЦБ. Он предоставляется в залог ценных бумаг на срок до 30 дней в целях поддержания ликвидности банка. Величина процентной ставки по ломбардному кредиту несколько превышает все остальные процентные ставки денежного ...