Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Покажем, что решение, принимаемое в соответствии с рассматриваемым выражением, обеспечивает не только максимум средней прибыли, но и минимум средних убытков, то есть минимум банковского риска. Значение среднего убытка для случаев N заемщиков определяется выражением:

К (l1, .,lN) = [[Р1,1-P1] ¤ [P2,1-P2] ¤ . ¤ [PN,1 - PN]

* [ (1-l1) s1,l1c1)] * [ (1-l2) s2, l2c2] * . * [ (1-lN) sN,lN cN],

перегруппировав члены которого можно получить, что величина К (l1, .,lN) образуется разностью

N

К (l1, ., lN) =* Pjsj - е (l1, ., lN).

j=1

Первый член правой части представленной формулы является постоянной величиной и не зависит от вектора принимаемых решений l1,. ., lN. Поэтому средний убыток К (l1, .,lN) будет тем меньше, чем больше значение величины средней прибыли e (l1, ., lN). Это заключение подтверждает вывод о том, что решение, обеспечивающее максимум средней прибыли, кроме того является оптимальным по критерию минимума средних убытков.

Чтобы проиллюстрировать динамику процесса выдачи кредитов, основанного на использовании предложенной методики, рассмотрим результаты статистического моделирования, отражающие развитие этого процесса. Моделирование выполнялось с использованием ЭВМ для трех классов заемщиков k1, k2 и k3. Имитация зарегистрированных в базе данных кредитных сделок ранее имевших место действий заемщиков этих классов выполнялась при помощи датчика случайных чисел. При этом генерация j1, j2 и j3 осуществлялась таким образом, что они с заданными в начале моделирования (но неизвестными воображаемому кредитору) вероятностями возврата кредита в срок Р1=0,9, Р2=0,95, Р3=0,99 принимали значения 1 и с вероятностями (1-P1) =0,1, (1-P2) =0,05, (1-P3) =0,01 - значения ноль. Это позволило воспроизвести случайный характер действий заемщиков по выполнению своих обязательств.

Сформированная таким образом информация базы данных кредитных сделок обрабатывалась по приведенной в начале статьи формуле для вычисления оценок вероятностей Р1*, Р2*, Р3*. Эволюция этих оценок представлена на рис.2, из которого видно, что по мере увеличения числа М известных результатов заключения кредитных сделок с заемщиками классов k1, k2 и k3 величины указанных оценок приближаются к истинным значениям вероятностей P1, P2 и P3. Этот процесс соответствует этапу накопления опыта кредитора заключения сделок с заемщиками рассматриваемых классов.

Проанализируем теперь, к какому результату приведет использование этого опыта при выборе оптимальной стратегии выдачи кредитов.

Пусть МКБ имеет возможность заключения кредитных сделок на сумму F=1000 условных денежных единиц (у. д. е), а заемщик n1 класса k1 предлагает заключение кредитной сделки на сумму s1=1000 у. д. е., заемщик n2 класса k2 - на сумму s2=300 у. д. е. и заемщик n3 класса k3 - на сумму s3=200 у. д. е. Значение прибыли от выдачи кредита при выполнении заемщиком своих обязательств примем равным 20 процентам от суммы.

Это означает, что s1=200 у. д. е., c1=1200 у. д. е., s2=60 у. д. е., c2=360 у. д. е., s3=40 у. д. е., c3=240 у. д. е. Значения убытков c1, 1<j<3, считаются равными sj+0,2sj, исходя из того, что при отказе j-го заемщика от возврата ссуженной стоимости кредитор теряет не только сумму sj, но и 20 процентов от нее, так как выдача этой суммы другому заемщику могла бы принести соответствующую прибыль.

Еще по теме:

Перевыпуск банковских карт
Подготовка к планового перевыпуску: УБК до 10 числа месяца, предшествующего перевыпуску, высылает в СБК следующие файлы: - список карт, подлежащих перевыпуску в месяце; - список карт, подлежащих перевыпуску, по счетам которых не совершалось операций в течение 6 предшествующих месяцев. СБК, руководс ...

Особенности современного рынка ценных бумаг Украины
Для написания данной курсовой работы были использованы нормативные, периодические и литературные источники. Среди нормативно-правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг в целом, ведущее место занимает Закон Украины «О ценных бумагах и фондовой бирже». Он определяет условия и порядок выпуска цен ...

Тенденции развития рынка ценных бумаг Германии
Германия занимает третье место среди ведущих стран по значимости рынка ценных бумаг в накоплении капитала, а по многим показателям занимает первое место в Европе. В то же время доля Германии на мировом рынке ценных бумаг составляет всего 2,5 %, что связано с достаточно поздним развитием самого рынк ...