Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Страница 6

Покажем, что решение, принимаемое в соответствии с рассматриваемым выражением, обеспечивает не только максимум средней прибыли, но и минимум средних убытков, то есть минимум банковского риска. Значение среднего убытка для случаев N заемщиков определяется выражением:

К (l1, .,lN) = [[Р1,1-P1] ¤ [P2,1-P2] ¤ . ¤ [PN,1 - PN]

* [ (1-l1) s1,l1c1)] * [ (1-l2) s2, l2c2] * . * [ (1-lN) sN,lN cN],

перегруппировав члены которого можно получить, что величина К (l1, .,lN) образуется разностью

N

К (l1, ., lN) =* Pjsj - е (l1, ., lN).

j=1

Первый член правой части представленной формулы является постоянной величиной и не зависит от вектора принимаемых решений l1,. ., lN. Поэтому средний убыток К (l1, .,lN) будет тем меньше, чем больше значение величины средней прибыли e (l1, ., lN). Это заключение подтверждает вывод о том, что решение, обеспечивающее максимум средней прибыли, кроме того является оптимальным по критерию минимума средних убытков.

Чтобы проиллюстрировать динамику процесса выдачи кредитов, основанного на использовании предложенной методики, рассмотрим результаты статистического моделирования, отражающие развитие этого процесса. Моделирование выполнялось с использованием ЭВМ для трех классов заемщиков k1, k2 и k3. Имитация зарегистрированных в базе данных кредитных сделок ранее имевших место действий заемщиков этих классов выполнялась при помощи датчика случайных чисел. При этом генерация j1, j2 и j3 осуществлялась таким образом, что они с заданными в начале моделирования (но неизвестными воображаемому кредитору) вероятностями возврата кредита в срок Р1=0,9, Р2=0,95, Р3=0,99 принимали значения 1 и с вероятностями (1-P1) =0,1, (1-P2) =0,05, (1-P3) =0,01 - значения ноль. Это позволило воспроизвести случайный характер действий заемщиков по выполнению своих обязательств.

Сформированная таким образом информация базы данных кредитных сделок обрабатывалась по приведенной в начале статьи формуле для вычисления оценок вероятностей Р1*, Р2*, Р3*. Эволюция этих оценок представлена на рис.2, из которого видно, что по мере увеличения числа М известных результатов заключения кредитных сделок с заемщиками классов k1, k2 и k3 величины указанных оценок приближаются к истинным значениям вероятностей P1, P2 и P3. Этот процесс соответствует этапу накопления опыта кредитора заключения сделок с заемщиками рассматриваемых классов.

Проанализируем теперь, к какому результату приведет использование этого опыта при выборе оптимальной стратегии выдачи кредитов.

Пусть МКБ имеет возможность заключения кредитных сделок на сумму F=1000 условных денежных единиц (у. д. е), а заемщик n1 класса k1 предлагает заключение кредитной сделки на сумму s1=1000 у. д. е., заемщик n2 класса k2 - на сумму s2=300 у. д. е. и заемщик n3 класса k3 - на сумму s3=200 у. д. е. Значение прибыли от выдачи кредита при выполнении заемщиком своих обязательств примем равным 20 процентам от суммы.

Это означает, что s1=200 у. д. е., c1=1200 у. д. е., s2=60 у. д. е., c2=360 у. д. е., s3=40 у. д. е., c3=240 у. д. е. Значения убытков c1, 1<j<3, считаются равными sj+0,2sj, исходя из того, что при отказе j-го заемщика от возврата ссуженной стоимости кредитор теряет не только сумму sj, но и 20 процентов от нее, так как выдача этой суммы другому заемщику могла бы принести соответствующую прибыль.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Проблемы развития российской банковской системы и меры по их преодолению
Одним из приоритетных направлений деятельности российской банковской системы является ее полномасштабное финансовое участие в модернизации российской экономики. В процессе подготовки утвержденной Правительством Российской Федерации 17.11.2008 г. Концепции долгосрочного социально-экономического разв ...

Характеристика системы ипотечного кредитования в АО «Темирбанк»
АО «Темирбанк» с конца 2001 года начал предоставлять ипотечные кредиты на приобретение жилья на первичном рынке в рамках реализации «Программы ипотечного кредитования жилищного строительства в Республике Казахстан». Роль АО «Темирбанк» в реализации данной Программы заключается в организации схемы п ...

Операции с пластиковыми карточками и их учет
Банковская пластиковая карточка – это платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету и проведение расчетов в безналичной форме за товары (работы, услуги), полученные наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с законодательством РБ (ст. 273 Банковского К ...

Меню сайта

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru