Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Страница 3

третье - выдать кредит второму заемщику: l1*0, l2*1;

четвертое - отказать в выдаче кредита как первому, так и второму заемщику: l1*0, l2*0.

Какое из указанных решений выбрать банку?

Очевидно, что кредитора прежде всего интересуют последствия принятия того или иного решения. Эти последствия определяются возможными действиями каждого заемщика по соблюдению условий кредитной сделки, которые будем обозначать символом * с соответствующими индексами.

При этом запись *j*1, j*1,2 будет означать, что заемщик nj, j*1,2 вернет ссуженную ему сумму в срок, а запись *j*0, j*1,2 будет означать, что заемщик nj, j*1,2 вообще откажется от выполнения своих обязательств. Если кредитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 будет заключена, указанные действия могут привести к следующим результатам: при *j* 1, j*1,2 банк получит прибыль sj, j*1,2; при jj*0, j*1,2 банк потерпит убыток cj. Если кредитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 не будет заключена, то при *j*1, j*1,2 банк понесет убыток sj, а при *j*0, j*1,2 он не получит прибыли и не понесет убытка.

Для случая двух заемщиков с их стороны возможны четыре комбинации действий по соблюдению условий кредитных сделок: j1*1, j2 *1; j1*1, j2*0; j1*0, j2*1; j1*0, j2*0. Поэтому каждое вышеуказанное решение кредитора может привести к четырем различным результатам, общую группу которых, основываясь на приведенных рассуждениях, представим в виде таблицы возможных последствий решений кредитора (таб.13).

Таблица 13.

Возможные последствия решений кредитора

Решение по соблюдению условий

Последствия решений кредитора

Возможные действия заемщика кредитной сделки

l1=1, l2=1

Общая прибыль

Общий убыток

s1+s2 s1-c2 s2-c1 - (c1+c2)

0 c2 c1 c1+c2

l1=1, l2=0

Общая прибыль

Общий убыток

s1 s1 - c1 - c1

s2 0 c1+c2 c1

l1=0, l2=1

Общая прибыль

Общий убыток

s2 - c2 s2 - c2

s1 c2 0 c2

l1=0, l2=0

Общая прибыль

Общий убыток

0 0 0 0

s1+s2 s1 s2 0

Если кредитор обладает информацией о том, что действия заемщиков по выполнению условий сделки будут иметь детерминированный характер (вероятность возврата кредита заемщиком nj, j*1,2 равна нулю или единице), он может воспользоваться этой таблицей, исключая из рассмотрения те действия заемщиков, вероятность которых равна нулю. Очевидно, что при этом имеет смысл выбирать такое решение, последствия которого обеспечивают банку максимальную прибыль (далее будет показано, что этому решению соответствует минимальный банковский риск).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

История развития банковской системы
Для того, чтобы понять сущность любого явления, необходимо знать историю его развития, основные этапы его эволюции от простых форм к более сложным и разнообразным. Не являются исключениями и такое понятие как " банки и банковская система ". Первые упоминания об обособленных кредитных опер ...

Особенности оформления и учета валютных операций
Инструкция по бухгалтерскому учету операций банков в иностранной валюте разработана на основании статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. N 329 "О делегировании полномочий Совету директоров Национа ...

Договор страхования
Юридической формой, опосредующей взаимоотношения между участниками страхования, является страховой договор, в силу которого одна сторона (страхователь) обязуется уплатить определенный страховой взнос (премию), а другая сторона (страховщик) - при наступлении предусмотренного договором события (страх ...

Меню сайта

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru