Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Страница 5

S (l1=1,l2=1) =81 (s1+s2) +9 (s1-c2) +9 (s2-c1) - 1 (c1+c2).

Такой же результат кредитор получил бы при условии, что в каждом случае прибыль составляла величину:

А (l1=1, l2=1) =S (l1=1, l2=1) /100=0,81 (s1+s2) +0,09

(s1-c2) +0,09 (s2-c1) - 0,01 (c1+c2).

Сопоставив приведенное выражение с выражением для е (l1, l2) при l1=l2=1 и приняв во внимание то, что цифры перед скобками получены в результате выполнения операций P1P2, P1 (1-P2), (1-P1) P2 и (1-Р1) (1-Р2), нетрудно заметить, что значение А (l1, l2), определяющее итоговую прибыль кредитора, равно величине средней прибыли при принятии решений l1 и l2. Исходя из этого можно заключить, что среднее значение прибыли е (l1, l2), по существу, определяет итоговый положительный результат, который получит кредитор при выборе решений l1 и l2. Аналогичный смысл имеет и значение среднего убытка К (l1, l2), которое до заключения сделок характеризует итоговый отрицательный результат от принятия решений l1 и l2.

Таким образом, средние значения прибыли и убытков позволяют кредитору количественно оценить возможные последствия своих решений в той ситуации, когда действия заемщиков по соблюдению условий сделки носят случайный характер. Поэтому конкретная величина среднего убытка К (l1, l2) определяет размеры банковского риска при принятии кредитором решения l1, l2. Иными словами, вычисляемый средний убыток как функция переменных l1, l2=0,1 и является оценкой банковского риска, который имеет место при принятии соответствующего решения относительно предлагаемых сделок. Сравнивая между собой конкретные рассчитанные до выдачи кредитов значения средней прибыли или убытков для различных возможных решений, кредитор может выбрать такое решение l1*g, l2*h, g,h*0,1, которое обеспечит ему в результате заключения некоторого числа подобных сделок максимальное значение прибыли или, что то же самое, минимум среднего убытка, то есть минимум банковского риска (соответствие оптимального решения как минимуму банковского риска, так и максимуму средней прибыли будет доказано ниже).

Полученный результат соответствует основным положениям теории статистических решений и распространяется на случай, когда в банк обращается N заемщиков. Однако повторение приведенных выше выкладок для значительного числа N довольно громоздко. Это объясняется тем, что при увеличении числа заемщиков существенно возрастает число возможных решений кредитора. Так, при рассмотрении условий сделок с N=10 заемщиками кредитор должен выбрать одно из 1024 решений и столько же действий возможно со стороны заемщиков. Поэтому приведем без вывода выражение, позволяющее на основе ЭВМ выбирать оптимальную стратегию выдачи кредитов для произвольного числа N заемщиков. Это выражение имеет вид:

[l1*, l2*, .,lN*] = maх [[P1, 1-P1] ¤ [P2, 1-P2] ¤ . *

[PN,1-PN]] * **l1s1, - l1c1] * [l2s2, - l2c2] * . *

N N

[lNsN, - lNcN]] т - H [F-* ljsj] * sj,

j=1 j=1

где [l1*,l2*, .,lN*] - вектор оптимальных решений кредитора (оптимальная стратегия выдачи кредитов); L - множество возможных состояний вектора [l1, l2, ., lN], число которых равно 2N; ¤ и * символы прямого умножения и сложения матриц [4] [Рj, 1 - Рj], [lj sj, - ljcj], 1<J<J; [А] т - символ транспонирования матрицы А; H (х) =0 при х>0, H (х) =1 при х<0 - асимметричная единичная функция; F - сумма средств, выделенная банком для выдачи кредитов; sj, 1<J<J - размер cсужаемой стоимости, на получение которой претендует заемщик nj. Первое слагаемое в приведенном выражении определяет значение средней прибыли е (l1, .,lN), а наличие второго слагаемого в этом выражении связано с тем, что кредитор не может заключать договоры на большую сумму средств, чем та, которой он располагает.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Направления развития депозитного рынка республики
Наличие множества форм сбережений позволяет владельцу накоплений выбрать наиболее приемлемый для себя способ, который бы отвечал трем основным критериям: ликвидности, безопасности и норме дохода. Населением они воспринимаются следующим образом. Ликвидность представляет собой легкость, с которой мож ...

Система построения пенсий и пособий в республике Беларусь
В рамках действующей системы пенсионного обеспечения ведется целенаправленная работа по решению двух основных задач в области пенсионного обеспечения: повышение уровня пенсий и усиление дифференциации размеров пенсий в зависимости от трудового вклада пенсионера в период трудовой деятельности. В пос ...

Анализ и оценка кредитоспособности заемщика ЗАО «КМЭЗ» по методике, разработанной ОАО «Сбербанк России»
Проведем оценку кредитоспособности ЗАО «КМЭЗ» на основе методики, разработанной Сбербанком РФ. Данная методика включает в себя качественный и количественный анализ кредитоспособности заемщика. Оценка финансового состояния заемщика производится с учетом тенденций в изменении финансового состояния и ...

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru