Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Страница 4

Так, из данных, представленных в первом столбце таблицы 3.1, следует, что оптимальным решением при j1*j2*1 (т.е. при P1*P2*1) является довольно очевидное - l1*1, l2*1. Однако на практике, как правило, действия заемщиков по соблюдению условий кредитных сделок имеют рандомизированный (случайный) характер, то есть 0<Pj<1, j*1,2. В этих условиях кредитор не может исключить из рассмотрения ни одну группу действий заемщиков из четырех возможных и, следовательно, использовать для принятия решений таблицу 3.1 Доступная ему при этом информация (вероятности Pj, а также размеры величин возможной прибыли sj и убытков cj, j*1,2) дает возможность определить лишь средние значения последствий принимаемых им решений:

е (l1,l2) =P1P2 (l1s1+l2s2) +P1 (1*P2) (l1s1*l2c2) + (1*P1) P2

(l2s2-l1c1) - (1-P1) (1*P2) (l1c1+l2c2), l1, l2=0,1,К (l1, l2) =Р1P2 ([1*l1] s1+ [1-l2] s2) +P1 (1*P2)

([1*l1] s1+l2c2) + (1-P1) P2 ([1*l2] s2+l1c1) + (1-P1) (1*P2)

(l1c1+l2c2), l1, l2=0,1,где е (l1, l2) –

средняя прибыль, зависящая от решений кредитора l1, l2 и рассчитываемая для каждой из четырех возможных комбинаций этих решений; К (l1, l2) - рассчитываемый средний убыток, определяемый решениями кредитора l1 и l2.

Сущность вычисляемого значения средней прибыли поясним с использованием численных значений рассмотренных величин. Пусть в базе данных кредитных сделок имеется информация о результатах выдачи кредитов заемщикам классов k1 и k2, из которой следует, что заемщики обоих классов в 100 случаях выдачи кредитов выполняют условия кредитной сделки 90 раз. Согласно выражению, приведенному выше, это означает, что оценки вероятностей возврата кредита в срок заемщиками n1 и n2 равны P*1=P*2=90/100=0,9.

Предположим, что кредитор принял решение о заключении кредитных сделок с обоими заемщиками. Тогда с учетом полученных значений вероятностей возможных действий заемщиков можно ожидать, что в 100 подобных случаях кредит будет возвращен обоими заемщиками примерно 100 P1Р2*81 раз; только первым заемщиком 100*P1 (1* P2) *9 раз; только вторым заемщиком также 100* (1*P1) P2*9 раз и вообще не будет возвращен обоими заемщиками 100* (1*P1) (1*P2) *1 раз.

Рассмотрим последствия перечисленных действий. При возвращении кредита обоими заемщиками банк получит прибыль s1+s2 81 раз, то есть от этих действий заемщиков суммарная прибыль в 100 случаях выдачи кредита составит величину 81 (s1+s2). При возвращении кредита только первым заемщиком банк получит прибыль s1-c2 9 раз, то есть от этих действий заемщиков суммарная прибыль банка в 100 случаях выдачи кредитов составит величину 9 (s2 * c2). Аналогично этому можно получить, что при возвращении кредита только вторым заемщиком суммарная прибыль составит величину 9 (s2 * c1). Несоблюдение условий сделки обоими заемщиками приведет к отрицательной прибыли (убытку) - (c1+c2) 1 раз, то есть суммарная прибыль от таких действий заемщиков в указанных 100 случаях будет равна - 1 (c1+c2). Таким образом, общая суммарная прибыль, определяемая результатами выдачи кредита обоим заемщикам 100 раз, составит величину:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Процедура лицензирования страховой деятельности
Федеральная служба страхового надзора утвердила регламент лицензирования деятельности субъектов страхового дела, который является внутренним документом и определяет порядок работы ведомства по приемке заявлений на выдачу лицензий, проверке представленных документов, а также основные функции подразд ...

Банковская система Российской Федерации
Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лиц ...

Формы страховой защиты в докапиталистических общественно-экономических отношениях
Предполагается, что первичные формы страхования встречались за 2 тысячелетия до нашей эры, в частности в законах вавилонского царя Хаммурапи, которые предусматривали заключение соглашения между участниками торгового каравана о том, чтобы вместе нести убытки, постигшие кого-либо из них в пути от нап ...

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru