Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка банковского риска и распределения ресурсов банка как путь оптимизации выбора кредитоспособных клиентов

Страница 4

Так, из данных, представленных в первом столбце таблицы 3.1, следует, что оптимальным решением при j1*j2*1 (т.е. при P1*P2*1) является довольно очевидное - l1*1, l2*1. Однако на практике, как правило, действия заемщиков по соблюдению условий кредитных сделок имеют рандомизированный (случайный) характер, то есть 0<Pj<1, j*1,2. В этих условиях кредитор не может исключить из рассмотрения ни одну группу действий заемщиков из четырех возможных и, следовательно, использовать для принятия решений таблицу 3.1 Доступная ему при этом информация (вероятности Pj, а также размеры величин возможной прибыли sj и убытков cj, j*1,2) дает возможность определить лишь средние значения последствий принимаемых им решений:

е (l1,l2) =P1P2 (l1s1+l2s2) +P1 (1*P2) (l1s1*l2c2) + (1*P1) P2

(l2s2-l1c1) - (1-P1) (1*P2) (l1c1+l2c2), l1, l2=0,1,К (l1, l2) =Р1P2 ([1*l1] s1+ [1-l2] s2) +P1 (1*P2)

([1*l1] s1+l2c2) + (1-P1) P2 ([1*l2] s2+l1c1) + (1-P1) (1*P2)

(l1c1+l2c2), l1, l2=0,1,где е (l1, l2) –

средняя прибыль, зависящая от решений кредитора l1, l2 и рассчитываемая для каждой из четырех возможных комбинаций этих решений; К (l1, l2) - рассчитываемый средний убыток, определяемый решениями кредитора l1 и l2.

Сущность вычисляемого значения средней прибыли поясним с использованием численных значений рассмотренных величин. Пусть в базе данных кредитных сделок имеется информация о результатах выдачи кредитов заемщикам классов k1 и k2, из которой следует, что заемщики обоих классов в 100 случаях выдачи кредитов выполняют условия кредитной сделки 90 раз. Согласно выражению, приведенному выше, это означает, что оценки вероятностей возврата кредита в срок заемщиками n1 и n2 равны P*1=P*2=90/100=0,9.

Предположим, что кредитор принял решение о заключении кредитных сделок с обоими заемщиками. Тогда с учетом полученных значений вероятностей возможных действий заемщиков можно ожидать, что в 100 подобных случаях кредит будет возвращен обоими заемщиками примерно 100 P1Р2*81 раз; только первым заемщиком 100*P1 (1* P2) *9 раз; только вторым заемщиком также 100* (1*P1) P2*9 раз и вообще не будет возвращен обоими заемщиками 100* (1*P1) (1*P2) *1 раз.

Рассмотрим последствия перечисленных действий. При возвращении кредита обоими заемщиками банк получит прибыль s1+s2 81 раз, то есть от этих действий заемщиков суммарная прибыль в 100 случаях выдачи кредита составит величину 81 (s1+s2). При возвращении кредита только первым заемщиком банк получит прибыль s1-c2 9 раз, то есть от этих действий заемщиков суммарная прибыль банка в 100 случаях выдачи кредитов составит величину 9 (s2 * c2). Аналогично этому можно получить, что при возвращении кредита только вторым заемщиком суммарная прибыль составит величину 9 (s2 * c1). Несоблюдение условий сделки обоими заемщиками приведет к отрицательной прибыли (убытку) - (c1+c2) 1 раз, то есть суммарная прибыль от таких действий заемщиков в указанных 100 случаях будет равна - 1 (c1+c2). Таким образом, общая суммарная прибыль, определяемая результатами выдачи кредита обоим заемщикам 100 раз, составит величину:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Иные виды договоров банковских вкладов
Наряду с этим вклады можно подразделять по личности вкладчиков на вклады физических и вклады юридических лиц. Договоры банковского вклада с физическим лицом являются публичными договорами, от заключения которых банк может отказаться только при отсутствии возможности предоставить соответствующие усл ...

Методика оценки кредитоспособности заемщика, разработанная ОАО «Сбербанком России»
Сбербанк России разработал и применяет методику определения кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки финансового состояния и качественного анализа рисков. Финансовое состояние заемщика оценивается с учетом тенденций в изменении финансового состояния и факторов, влияющих на такие ...

Кредитный портфель «ВТБ 24» ЗАО
Одним из приоритетных направлений деятельности банка является кредитование. ВТБ 24 предлагает различные виды кредитов для предприятий и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте, предоставляя российским предприятиям возможность успешно выполнять различные бизнес-задачи. ВТБ 24 р ...

Меню сайта

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru