Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Банковское дело » Инвестиционная деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы » Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Показатели диверсификации банковской деятельности рассматриваются в работе в качестве фактора в системе показателей финансового состояния коммерческого банка. Промежуточными результативными показателями выступают показатели качества активов, качества пассивов и деловой активности, результативными - показатели достаточности капитала, ликвидности и доходности (рис. 1).

Рис. 1. Система показателей финансового состояния коммерческого банка

Информационный массив исследования сформирован на основе данных отчетности 1726 коммерческого банка Российской Федерации за период с 01.01.2003 г. по 01.01.2008 г. (поквартально).

Кроме отдельного рассмотрения каждого показателя диверсификации, построен интегральный показатель диверсификации банковской деятельности. Показатели диверсификации равнозначны, одинаково направлены, что создало предпосылки для использования непараметрического метода статистического анализа в целях синтеза показателей диверсификации банковской деятельности и построения интегрального показателя - метода относительных разностей. Он предполагает получение оценок по частным показателям при помощи нормирования по формуле

. (2)

Таким образом, превышение значения j-го частного показателя диверсификации по i-му коммерческому банку над минимальным его значением соотносится с размахом вариации j-го частного показателя по всей совокупности исследуемых банков.

Значение интегрального коэффициента получено при помощи средней арифметической простой из частных коэффициентов:

. (3)

Значения коэффициента Di принадлежат области [0;1]. Di = 1 может быть достигнуто только в случае, если i-й банк обладает наилучшими значениями по всем частным показателям, что в нашем случае (когда чем больше IR, тем менее диверсифицирован коммерческий банк) означает наихудший показатель диверсификации банковской деятельности.

Совокупность коммерческих банков, распределенных по интегральному показателю диверсификации банковской деятельности, характеризуется следующим образом: минимальное значение интегрального показателя в исследуемых периодах принимает значение от 0,20 до 0,29, максимальное значение интегрального показателя - от 0,83 до 0,99; среднее значение показателя по совокупности исследуемых банков варьируется от 0,47 до 0,56; стандартное отклонение в среднем составляет 0,14 (коэффициент вариации на каждую исследуемую дату менее 0,33, совокупность банков можно считать однородной).

Гипотеза о нормальности распределения исследуемых банков по интегральному показателю диверсификации банковской деятельности в большинстве исследуемых периодов отвергается в соответствии с критериями Пирсона, Колмогорова. С большой долей уверенности можно говорить об асимметричном распределении (логнормальном либо гамма-распределении). Асимметричный характер распределения означает, что преимущественная часть исследуемых банков тяготеет к определенному внутреннему закону, управляющему различиями в диверсификации деятельности между коммерческими банками, а некоторая часть банков свободна от него.

Еще по теме:

Платежная система
В области обеспечения функционирования платежных систем будут предприняты дальнейшие меры по обеспечению эффективного и надежного функционирования платежных систем, осуществлению надзора и контроля за обеспечением их стабильного функционирования, развитию новых вид платежных инструментов, реализаци ...

Виды биржевых сделок
Участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершаться сделки, связанные с: взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара; взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки); взаимной переда ...

Анализ динамики и структуры доходов Фонда социального страхования
Поскольку главным фактором для формирования прибыли является объем и качество доходов, необходим всесторонний анализ динамики и структуры доходов. Задачи анализа динамики и структуры доходов организации заключаются в оценке их объема и структуры, динамики доходных составляющих, оценке уровня доходо ...