Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Банковское дело » Инвестиционная деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы » Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Страница 2

Диверсификация банковской деятельности - это комплекс мероприятий, осуществляемых кредитной организацией с целью размещения финансовых средств в более чем один вид активов и для привлечения средств из различных, слабо зависящих друг от друга источников. Данные мероприятия проводятся по двум направлениям:

- проникновение в виды бизнеса, выходящие за пределы банковского сектора;

- расширение спектра предлагаемых банковских продуктов и услуг, выход на новые рынки, работа с новыми группами клиентов.

Диверсификация представляет собой структурно-динамический процесс. Отражаясь в структуре активов (пассивов) и ее изменении, диверсификация банковской деятельности характеризуется концентрацией коммерческих банков на определенных видах деятельности, на работе с определенным кругом клиентов. Таким образом, для исследования диверсификации возможно использование показателей концентрации и оценки структурных различий: индекс Херфиндаля - Хиршмана (HHI), индекс энтропии (IE), коэффициент Джинни (G), индекс Рябцева (IR), показатель дисперсии рыночных долей (DRD), индекс относительной концентрации (IOC).

Данные показатели можно условно разделить в зависимости от учета/неучета размера объекта и соотносимости/несоотносимости его структуры с "идеальной" (табл. 3).

Для показателей, соотносящихся с "идеальной" структурой, необходимо выявить структуру, определяемую "идеальной". Очевидно, что абсолютно специализированная структура (противоположно "идеально" диверсифицированной) - это структура, в которой один из элементов равен 1, а (n-1) элементов равны 0. За "идеальную" можно принять среднюю (арифметическую простую или взвешенную) структуру по совокупности банков или структуру "идеального" банка (т.е. банка, выбранного по определенным критериям в качестве "идеального"). Однако наиболее логичным и простым выглядит установление абсолютно равномерной структуры (n долей размером 1/n) в качестве "идеальной". Установление равномерной структуры не носит нормативного характера и не означает, что автор придерживается мысли, что данная структура является для банков рациональной и позитивно влияет на их финансовое состояние.

Таблица 4

Группировка предлагаемых показателей. Диверсификации банковской деятельности

Показатели

С учетом размера объекта

Без учета размера объекта

Соотносятся с "идеальной" структурой

-

G, IR, DRD

Не соотносятся с "идеальной" структурой

IOC

HHI, IE

Каждый показатель диверсификации из предложенных выше имеет плюсы и минусы. Индекс Херфиндаля - Хиршмана (HHI) традиционно используется для оценки диверсификации, однако он несопоставим для структур с разным количеством элементов (например, для "идеальной" структуры с тремя элементами HHI равен 0,27, с пятью элементами - 0,2). Индекс энтропии (IE) используется реже, кроме того, он содержит операцию деления, а значит, не подходит для оценки диверсификации в случае, если один из элементов равен 0. Дисперсия рыночных долей (DRD) является более грубым аналогом вышеописанных и нечасто используется для оценки диверсификации. Индекс относительной концентрации (IOC) трудно интерпретируем, поскольку одновременно зависит и от концентрации банка на определенных операциях и от концентрации банковского рынка. Индекс Джинни (G) и индекс Рябцева (IR) - наиболее точные и удобные инструменты для поставленных в исследовании целей. G традиционно используется для оценки неравномерности (недиверсифицируемости!) совокупности и является удачно визуализируемым и логичным показателем диверсификации. Однако при моделировании расчета показателей для объектов с различной структурой наблюдаются аномальные (отличные от результатов других показателей) оценки диверсификации по показателю G. Кроме того, расчет данного показателя достаточно трудоемок. IR используется для точной и измеряемой оценки степени различия структур (т.е. является отличным инструментом для сравнения с любой принятой за "идеальную" структурой).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Еще по теме:

Анализ и оценка постановки внутреннего контроля аудиторскими фирмами
Анализ постановки внутреннего контроля в банке, оценка его действенности и эффективности осуществляются в ходе аудиторских проверок. Это позволяет аудиторам определить степень достоверности учетных материалов, установить характер, масштабы и периодичность различных проверок, которым подвергались бу ...

Банк России
Уставный капитал и имущество БР являются федеральной собственностью. Банк России использует их на правах владения, пользования и распоряжения. Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов, т.е. не финансируется. Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей и созд ...

Основные функции центральных банков и их роль в экономике
К основным функциям современных центральных банков относятся: 1) выпуск кредитных денег; 2) хранение кассовых резервов других кредитных учреждений; 3) хранение официальных золото-валютных резервов; 4) предоставление кредитов коммерческим банкам; 5) выполнение кредитных и расчетных операций для прав ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru