Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Банковское дело » Инвестиционная деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы » Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Страница 7

Стабильность ресурсов банка напрямую определяет его способность размещать свои средства в наиболее доходные активы и, соответственно, получать по ним прибыль. Отсюда следует, что для совершенствования структуры депозитной базы нужно стремиться к увеличению доли менее дорогостоящих инструментов – срочных депозитов, поддерживающих ликвидность баланса, при уменьшении доли дорогостоящих межбанковских кредитов и дешевых (но совершенно непредсказуемых) депозитов до востребования.

Коэффициент зависимости от привлеченных МБК имеет двойственную природу. Рост зависимости может показывать не только нестабильное положение банка в вопросах управления ликвидностью, но и доверие к нему банков-контрагентов. Поэтому данный коэффициент необходимо рассматривать в комплексе со всеми остальными показателями.

Качество активов коммерческого банка должно обеспечивать ликвидность, доходность и, в конечном итоге, финансовую устойчивость.

Анализ качества активов традиционно начинается с рассмотрения коэффициента эффективности использования активов, который показывает, какую долю в суммарных активах занимают активы, приносящие доход. Объем доходных активов должен быть достаточен для безубыточной работы кредитной организации. Нормальной считается доля доходных активов не менее 65 %. Но поскольку в последнее время банковская маржа невелика, банки увеличивают доходные активы, так что минимальная их доля должна составлять не менее 85 %.

Низкое значение этого показателя может свидетельствовать о преобладании в структуре вложений коммерческого банка неработающих активов, где основную долю сегодня занимают остатки средств на корреспондентских счетах. Данный факт имеет как позитивный, так и негативный смысл: повышается устойчивость банка в части ликвидности, но при этом снижается его устойчивость. Кроме того, низкое значение этого коэффициента может сигнализировать о невыполнении банком в должной степени своей основной функции – удовлетворении потребностей экономики и населения в кредитных ресурсах.

Кредитные операции коммерческого банка должны быть предметом углубленного анализа по качеству активов. Для более точной характеристики кредитной политики необходимо рассчитывать коэффициент ее агрессивности, определяемый как отношение ссудной задолженности к привлеченным ресурсам банка. Рекомендуемое значение данного коэффициента 65 % свидетельствует об активной работе банка с реальным сектором экономики, но в пределах ожидаемого уровня рисковых потерь. Более низкое значение коэффициента говорит о слабой кредитной активности банка. Высокое значение показателя свидетельствует о достаточно агрессивной кредитной политике и росте риска невозврата выданных ссуд. При неблагоприятной экономической ситуации такая кредитная политика может привести даже к частичной утрате собственных средств.

При оценке кредитной деятельности банка особенно важна качественная характеристика его кредитного портфеля. Коэффициент качества ссудной задолженности показывает уровень безрисковых вложений в кредитование (без учета размера расчетного резерва на возможные потери по ссудам) в общей сумме ссудной задолженности, при этом определяется доля просроченных ссуд.

Коэффициент качества ссудной задолженности позволяет судить о квалифицированности подходов при управлении кредитным портфелем банка для сохранения его устойчивого положения. Оптимальное значение коэффициента качества ссудной задолженности 96–99 %. Чем больше данный показатель, тем выше качество кредитного портфеля коммерческого банка.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Рынок акций
Развитие рынка корпоративных акций в течение всего посткризисного периода (1999-2000 гг.) базировалось, прежде всего, на положительных сдвигах в нефинансовом секторе экономики и благоприятных перспективах ориентированных на экспорт эмитентов. В числе наиболее существенных причин изменения рыночной ...

Экономические нормативы деятельности банка и работа банка по обеспечению ликвидности
Согласно инструкции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» в целях регулирования принимаемых банками рисков производится расчет следующих нормативов. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности бан ...

Анализ деятельности «ВТБ 24» ЗАО
В 2005 г. в рамках концепции развития Группы ВТБ было начато выделение розничного бизнеса в отдельную, самостоятельную структуру. 1 августа 2005 г. в составе Группы приступил к работе дочерний банк ОАО Внешторгбанк — ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги (далее — Внешторгбанк 24), специализирующийся на ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru