Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Банковское дело » Инвестиционная деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг: проблемы и перспективы » Способы оценки инвестиционной деятельности коммерческого банка

Страница 7

Стабильность ресурсов банка напрямую определяет его способность размещать свои средства в наиболее доходные активы и, соответственно, получать по ним прибыль. Отсюда следует, что для совершенствования структуры депозитной базы нужно стремиться к увеличению доли менее дорогостоящих инструментов – срочных депозитов, поддерживающих ликвидность баланса, при уменьшении доли дорогостоящих межбанковских кредитов и дешевых (но совершенно непредсказуемых) депозитов до востребования.

Коэффициент зависимости от привлеченных МБК имеет двойственную природу. Рост зависимости может показывать не только нестабильное положение банка в вопросах управления ликвидностью, но и доверие к нему банков-контрагентов. Поэтому данный коэффициент необходимо рассматривать в комплексе со всеми остальными показателями.

Качество активов коммерческого банка должно обеспечивать ликвидность, доходность и, в конечном итоге, финансовую устойчивость.

Анализ качества активов традиционно начинается с рассмотрения коэффициента эффективности использования активов, который показывает, какую долю в суммарных активах занимают активы, приносящие доход. Объем доходных активов должен быть достаточен для безубыточной работы кредитной организации. Нормальной считается доля доходных активов не менее 65 %. Но поскольку в последнее время банковская маржа невелика, банки увеличивают доходные активы, так что минимальная их доля должна составлять не менее 85 %.

Низкое значение этого показателя может свидетельствовать о преобладании в структуре вложений коммерческого банка неработающих активов, где основную долю сегодня занимают остатки средств на корреспондентских счетах. Данный факт имеет как позитивный, так и негативный смысл: повышается устойчивость банка в части ликвидности, но при этом снижается его устойчивость. Кроме того, низкое значение этого коэффициента может сигнализировать о невыполнении банком в должной степени своей основной функции – удовлетворении потребностей экономики и населения в кредитных ресурсах.

Кредитные операции коммерческого банка должны быть предметом углубленного анализа по качеству активов. Для более точной характеристики кредитной политики необходимо рассчитывать коэффициент ее агрессивности, определяемый как отношение ссудной задолженности к привлеченным ресурсам банка. Рекомендуемое значение данного коэффициента 65 % свидетельствует об активной работе банка с реальным сектором экономики, но в пределах ожидаемого уровня рисковых потерь. Более низкое значение коэффициента говорит о слабой кредитной активности банка. Высокое значение показателя свидетельствует о достаточно агрессивной кредитной политике и росте риска невозврата выданных ссуд. При неблагоприятной экономической ситуации такая кредитная политика может привести даже к частичной утрате собственных средств.

При оценке кредитной деятельности банка особенно важна качественная характеристика его кредитного портфеля. Коэффициент качества ссудной задолженности показывает уровень безрисковых вложений в кредитование (без учета размера расчетного резерва на возможные потери по ссудам) в общей сумме ссудной задолженности, при этом определяется доля просроченных ссуд.

Коэффициент качества ссудной задолженности позволяет судить о квалифицированности подходов при управлении кредитным портфелем банка для сохранения его устойчивого положения. Оптимальное значение коэффициента качества ссудной задолженности 96–99 %. Чем больше данный показатель, тем выше качество кредитного портфеля коммерческого банка.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9

Еще по теме:

Место государственного имущества в рыночной экономике
Любое общество располагает некоторой совокупностью материальных благ, которые в рамках отдельного государства формируют его национальное богатство. Потребление национального богатства, осуществляемое для удовлетворения потребностей и интересов субъектов общества (граждан и различных общественных ин ...

Внутренний контроль за банковскими рисками на макроуровне
К макроэкономическим банковским рискам относятся: Негативные общие и структурные (отраслевые и региональные) тенденции экономического развития; Не отвечающая интересам банка текущая емкость и доходность финансовых рынков, на которых банк производит операции и сделки; Неблагоприятные изменения госуд ...

Депозитная политика АО "Банк ТуранАлем"
В области депозитной политики, АО "Банк ТуранАлем" является одним из лидирующих банков на рынке розничных финансовых услуг. За 11 мес. 2006 года прирост объема срочных депозитов АФ БТА составил 264 695 тыс. долл. США, что составило 16,4% абсолютного прироста рынка. Темп прироста рынка сос ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru