Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Участие Наблюдательного совета в кредитном риск-менеджменте предусматривает: информирование акционеров об отношении банка к рискам; утверждение политики управления рисками, уровней толерантности к рискам и общему объему возможных потерь в течение определенного периода.

Основные функционально-целевые установки Правления банка в сфере кредитного риск-менеджмента - решение задач по выработке и утверждению кредитных рисковых стратегий, стратегических планов, управленческих воздействий на открываемые рисковые позиции в стратегическом аспекте, рассмотрение и утверждение стратегических нормативных актов из состава внутренней банковской нормативной базы.

Правление является высшим исполнительным органом по всем вопросам относительно организации и реализации системы кредитного риск-менеджмента и обеспечивает реализацию утвержденной Наблюдательным советом политики управления рисками. Определяет состав и регламент работы профильных комитетов и предоставляет им полномочия в части управления рисками, осуществляет контрольные функции. Профильные комитеты обеспечивают управление рисками (принятие решений) в пределах полномочий, предоставленных Правлением, утверждают положение об управлении отдельными видами рисков, устанавливают лимиты, процедуры, регламенты и осуществляют соответствующий контроль.

Комитеты, задействованные кредитным риск-менеджментом, обычно, существуют в виде кредитного комитета, комитета по управлению активами и пассивами (управление процентным, валютным риском и риском ликвидности), операционно-технологи-ческого комитета (управление операционным риском).

В отличие от Правления банка, комитеты уже являются непосредственными участниками и созидателями процесса кредитного риск-менеджмента. Им делегированы полномочия по утверждению внутренней нормативной базы, принятию как стратегических, так и тактических управленческих решений относительно открываемых и уже открытых кредитных рисковых позиций, объем которых соответствует полномочиям каждого конкретного коллегиального органа банка.

Вторую ступень иерархической лестницы в кредитном риск-менеджменте играет, как раз описанное ранее, подразделение - миддл-офис (middle-office), призванное на высоком профессиональном уровне решать возникающие вопросы в сфере реализации кредитных рисков.

Третья ступень охватывает совокупность всех структурных банковских подразделений, задействованных «каким-то боком» в управлении кредитными рисками.

Следовательно, кредитный риск-менеджмент в организационно-функциональном аспекте можно представить как трехуровневое образование, в котором зоной ответственности первого уровня является стратегическое управление, второго - тактическое и оперативное управление, третьего - оперативное управление.

Таким образом, кредитный риск-менеджмент как мобильное направление банковской деятельности должен адекватно отвечать на современные тенденции развития в банковской отрасли, быть готовым адаптироваться к будущим изменениям, служить своеобразным механизмом защиты интересов банка от неплатежей и необходимым условием для выбора оптимальных, мотивированных решений. В данном аспекте кредитный риск-менеджмент представляет собой важнейшую логическую составляющую организационно-функционального и целенаправленного процесса функционирования банка, интегрированную в данный процесс, имеющую в арсенале научно-обоснованную стратегию, тактику и оперативную реализацию.

Еще по теме:

Права и обязанности банка
Права банка: - в одностороннем порядке изменить размер процентов по вкладу. При этом уменьшение размера процентов допускается после письменного уведомления Вкладчика либо сообщения об этом в печати или через иные средства массовой информации; - отказать в заключении договора банковского вклада на о ...

Факторинговые услуги малому бизнесу
Факторинг наиболее востребован в тех сегментах рынка, где присутствует заметная конкуренция между продавцами, и где возможно предоставление поставщиками товаров и услуг на условиях отсрочки платежа. Это целевой инструмент, направленный на финансирование оборотных средств, что при определенных усили ...

Риски, возникающие в процессе банковского кредитования индивидуальных предпринимателей и частных лиц
Систематизация подходов различных авторов к пониманию сущности риска и раскрытие особенностей процесса кредитования населения позволили выработать следующее определение риска коммерческого банка при кредитовании физических лиц – это вероятность наступления различных негативных событий (или их вариа ...