Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Участие Наблюдательного совета в кредитном риск-менеджменте предусматривает: информирование акционеров об отношении банка к рискам; утверждение политики управления рисками, уровней толерантности к рискам и общему объему возможных потерь в течение определенного периода.

Основные функционально-целевые установки Правления банка в сфере кредитного риск-менеджмента - решение задач по выработке и утверждению кредитных рисковых стратегий, стратегических планов, управленческих воздействий на открываемые рисковые позиции в стратегическом аспекте, рассмотрение и утверждение стратегических нормативных актов из состава внутренней банковской нормативной базы.

Правление является высшим исполнительным органом по всем вопросам относительно организации и реализации системы кредитного риск-менеджмента и обеспечивает реализацию утвержденной Наблюдательным советом политики управления рисками. Определяет состав и регламент работы профильных комитетов и предоставляет им полномочия в части управления рисками, осуществляет контрольные функции. Профильные комитеты обеспечивают управление рисками (принятие решений) в пределах полномочий, предоставленных Правлением, утверждают положение об управлении отдельными видами рисков, устанавливают лимиты, процедуры, регламенты и осуществляют соответствующий контроль.

Комитеты, задействованные кредитным риск-менеджментом, обычно, существуют в виде кредитного комитета, комитета по управлению активами и пассивами (управление процентным, валютным риском и риском ликвидности), операционно-технологи-ческого комитета (управление операционным риском).

В отличие от Правления банка, комитеты уже являются непосредственными участниками и созидателями процесса кредитного риск-менеджмента. Им делегированы полномочия по утверждению внутренней нормативной базы, принятию как стратегических, так и тактических управленческих решений относительно открываемых и уже открытых кредитных рисковых позиций, объем которых соответствует полномочиям каждого конкретного коллегиального органа банка.

Вторую ступень иерархической лестницы в кредитном риск-менеджменте играет, как раз описанное ранее, подразделение - миддл-офис (middle-office), призванное на высоком профессиональном уровне решать возникающие вопросы в сфере реализации кредитных рисков.

Третья ступень охватывает совокупность всех структурных банковских подразделений, задействованных «каким-то боком» в управлении кредитными рисками.

Следовательно, кредитный риск-менеджмент в организационно-функциональном аспекте можно представить как трехуровневое образование, в котором зоной ответственности первого уровня является стратегическое управление, второго - тактическое и оперативное управление, третьего - оперативное управление.

Таким образом, кредитный риск-менеджмент как мобильное направление банковской деятельности должен адекватно отвечать на современные тенденции развития в банковской отрасли, быть готовым адаптироваться к будущим изменениям, служить своеобразным механизмом защиты интересов банка от неплатежей и необходимым условием для выбора оптимальных, мотивированных решений. В данном аспекте кредитный риск-менеджмент представляет собой важнейшую логическую составляющую организационно-функционального и целенаправленного процесса функционирования банка, интегрированную в данный процесс, имеющую в арсенале научно-обоснованную стратегию, тактику и оперативную реализацию.

Еще по теме:

Фонд национального благосостояния
Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольны ...

Межбанковские операции "своп"
"Своп" - операция, сочетающая наличную куплю-продажу с одновремен­ным заключением контрсделки на определенный срок. Существует несколько типов операций "своп": валютные, процентные, долговые, с золотом и их раз­личные сочетания. Валютная операция "своп" представляет со ...

Процесс ипотечного кредитования
Ипотечное кредитование – это целостный механизм реализации отношений, возникающих по поводу выдачи, продажи и обслуживания ипотечных кредитов. Несмотря на интернациональных характер института залога недвижимого имущества, ипотека в разных странах имеет свое место и смысл. Весь процесс ипотечного кр ...