Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Участие Наблюдательного совета в кредитном риск-менеджменте предусматривает: информирование акционеров об отношении банка к рискам; утверждение политики управления рисками, уровней толерантности к рискам и общему объему возможных потерь в течение определенного периода.

Основные функционально-целевые установки Правления банка в сфере кредитного риск-менеджмента - решение задач по выработке и утверждению кредитных рисковых стратегий, стратегических планов, управленческих воздействий на открываемые рисковые позиции в стратегическом аспекте, рассмотрение и утверждение стратегических нормативных актов из состава внутренней банковской нормативной базы.

Правление является высшим исполнительным органом по всем вопросам относительно организации и реализации системы кредитного риск-менеджмента и обеспечивает реализацию утвержденной Наблюдательным советом политики управления рисками. Определяет состав и регламент работы профильных комитетов и предоставляет им полномочия в части управления рисками, осуществляет контрольные функции. Профильные комитеты обеспечивают управление рисками (принятие решений) в пределах полномочий, предоставленных Правлением, утверждают положение об управлении отдельными видами рисков, устанавливают лимиты, процедуры, регламенты и осуществляют соответствующий контроль.

Комитеты, задействованные кредитным риск-менеджментом, обычно, существуют в виде кредитного комитета, комитета по управлению активами и пассивами (управление процентным, валютным риском и риском ликвидности), операционно-технологи-ческого комитета (управление операционным риском).

В отличие от Правления банка, комитеты уже являются непосредственными участниками и созидателями процесса кредитного риск-менеджмента. Им делегированы полномочия по утверждению внутренней нормативной базы, принятию как стратегических, так и тактических управленческих решений относительно открываемых и уже открытых кредитных рисковых позиций, объем которых соответствует полномочиям каждого конкретного коллегиального органа банка.

Вторую ступень иерархической лестницы в кредитном риск-менеджменте играет, как раз описанное ранее, подразделение - миддл-офис (middle-office), призванное на высоком профессиональном уровне решать возникающие вопросы в сфере реализации кредитных рисков.

Третья ступень охватывает совокупность всех структурных банковских подразделений, задействованных «каким-то боком» в управлении кредитными рисками.

Следовательно, кредитный риск-менеджмент в организационно-функциональном аспекте можно представить как трехуровневое образование, в котором зоной ответственности первого уровня является стратегическое управление, второго - тактическое и оперативное управление, третьего - оперативное управление.

Таким образом, кредитный риск-менеджмент как мобильное направление банковской деятельности должен адекватно отвечать на современные тенденции развития в банковской отрасли, быть готовым адаптироваться к будущим изменениям, служить своеобразным механизмом защиты интересов банка от неплатежей и необходимым условием для выбора оптимальных, мотивированных решений. В данном аспекте кредитный риск-менеджмент представляет собой важнейшую логическую составляющую организационно-функционального и целенаправленного процесса функционирования банка, интегрированную в данный процесс, имеющую в арсенале научно-обоснованную стратегию, тактику и оперативную реализацию.

Еще по теме:

Принципы ипотечного кредитования
Ипотеке присущи следующие принципы: 1) Принцип гласности, или публичности. Отражает возможность доступа каждого заинтересованного лица к информации, которая содержится в ипотечной книге; 2) Принцип специальности. Означает возможность установления ипотеки только к определенной недвижимости и в опред ...

Пути совершенствования системы пенсионного страхования в современных условиях
Пенсионные системы, основанные на принципе социальной солидарности и выплаты пенсий за счет текущих поступлений (а именно такая система построена в Республике Беларусь), чрезвычайно зависимы от изменения таких показателей, влияющих на объем собираемых страховых взносов, как доходы экономически акти ...

Проблемы и перспективы развития инвестиционных операций коммерческих банков с ценными бумагами
В начале 90-х годов в России была выбрана смешанная модель рынка ценных бумаг, на котором одновременно с равными правами присутствовали и банки и небанковские инвестиционные институты. Экономические интересы банков, вытекающие из сущности этих институтов как коммерческих структур, состоят в обеспеч ...