Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Страница 2

13. Иерархичность строения (регламентация и строгая подчиненность).

14. Независимость управления отдельными рисками. Банковские потери по различным видам рисков независимы друг от друга и в процессе управления ими должны нейтрализоваться индивидуально.

15. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности банковских операций. Этот принцип является основополагающим в теории риск-менеджмента. Он заключается в том, что банк должен принимать в процессе осуществления своей деятельности только те виды кредитных рисков, уровень которых не превышает соответствующего уровня доходности по шкале «доходность-риск».

16. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями банка. Ожидаемый размер потерь банка, соответствующий тому или иному уровню кредитного риска, должен соответствовать той доле капитала, которая обеспечивает внутреннее страхование рисков. В противном варианте наступление рискового случая повлечет за собой потерю определенной части доходов, т. е. снизит его потенциал формирования прибыли и темпы предстоящего развития.

17. Учет временного фактора в управлении рисками. Чем длиннее период осуществления банковской операции, тем шире диапазон сопутствующих ей рисков, тем меньше возможностей обеспечивать нейтрализацию их негативных банковских последствий по критерию экономичности управления рисками. При необходимости осуществления таких банковских операций банк должен обеспечить получение необходимого дополнительного уровня доходности по ней не только за счет премии за риск, но и премии за ликвидность (так как период осуществления операции представляет собой период «замороженной ликвидности» вложенного в нее капитала).

18. Учет общей стратегии банка в процессе управления рисками. Система управления кредитными рисками должна базироваться на общих критериях избранной банком стратегии (отражающей его идеологию по отношению к уровню допустимых рисков), а также банковской политики по отдельным направлениям деятельности.

19. Учет возможности передачи рисков. Принятие ряда банковских рисков несопоставимо с финансовыми возможностями банка по нейтрализации их негативных последствий при вероятном наступлении рискового случая. В то же время осуществление соответствующей банковской операции может диктоваться требованиями стратегии и направленности банковской деятельности. Включение таких рисков в портфель совокупных банковских рисков допустимо лишь в том случае, если возможна частичная или полная их передача партнерам по операции или внешнему страховщику.

С учетом рассмотренных принципов в банке формируется специальная политика управления банковскими рисками. Политика управления банковскими рисками представляет собой часть общей стратегии банка, заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов банковской деятельности.

В банковском бизнесе существенную роль играет правильно организованный риск-менеджмент и кризис-менеджмент, базирующиеся на научно-обоснованной, предметно адаптированной к реалиям банковской деятельности методологии, передовых банковских технологиях и мировом опыте управления рисками. В условиях глобализации и интенсификации банковского бизнеса, ужесточения конкурентной борьбы и расширения потенциала угроз кредитной безопасности перед руководством банка стоят задачи повышения своей финансовой надежности, нахождения оптимума в соотношении конкурирующих характеристик - риска и доходности.

Функционируя в условиях неопределенности и не имея достаточной, полномасштабной информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены принимать на себя кредитные риски. Именно поэтому методология управления кредитными рисками приобретает первостепенное значение в деятельности банка. Управление рисками является важнейшим рычагом, способом достижения цели банковской деятельности, в качестве которой можно рассматривать максимизацию добавленной стоимости для акционеров. Добавленная стоимость для акционеров определяется как прибыль или доходы, полученные сверх минимальной прибыли на капитал. Минимальная прибыль на капитал - это безрисковая норма прибыли плюс премия за риск, т. е. премия, достаточная для компенсации риска вложений акционеров банка. Безрисковая прибыль определяется нормой прибыли на надежные активы, т. е. такие, на которые прибыль считается гарантированной (обычно это номинальная норма дохода на государственные облигации, индексированные по уровню инфляции). Премия за риск варьируется (как правило, от 7 до 10%) для каждого конкретного банка в зависимости от рискованности осуществляемой им деятельности.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Контрольные показатели деятельности кредитных организаций, отслеживаемые управлением по контролю и надзору Банка России
В соответствии с законодательством и его требованиями сформирован порядок и сроки представления отчетности кредитными организациями. Ежемесячно банки представляют в Центробанк существенный объем информации: · информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженностям; · данные о крупны ...

Особенности функционирования ЦБ РФ
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. Подотчетный Верховному Совету РСФСР, он первоначально назывался Государственный банк РСФСР. Руководители Центрального Банка Российской Федерации в период с 1990 ...

Сущность и роль ипотечного кредитования в деятельности банка
Как показал анализ ипотечного кредитования в Республики Казахстан, одними из самых активных участников этого процесса наряду с региональными администрациями являются банки. Однако деятельность банков на ипотечном рынке затруднена некоторыми важными обстоятельствами [3, с.166]. В частности, при выда ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru