Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

13. Иерархичность строения (регламентация и строгая подчиненность).

14. Независимость управления отдельными рисками. Банковские потери по различным видам рисков независимы друг от друга и в процессе управления ими должны нейтрализоваться индивидуально.

15. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности банковских операций. Этот принцип является основополагающим в теории риск-менеджмента. Он заключается в том, что банк должен принимать в процессе осуществления своей деятельности только те виды кредитных рисков, уровень которых не превышает соответствующего уровня доходности по шкале «доходность-риск».

16. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями банка. Ожидаемый размер потерь банка, соответствующий тому или иному уровню кредитного риска, должен соответствовать той доле капитала, которая обеспечивает внутреннее страхование рисков. В противном варианте наступление рискового случая повлечет за собой потерю определенной части доходов, т. е. снизит его потенциал формирования прибыли и темпы предстоящего развития.

17. Учет временного фактора в управлении рисками. Чем длиннее период осуществления банковской операции, тем шире диапазон сопутствующих ей рисков, тем меньше возможностей обеспечивать нейтрализацию их негативных банковских последствий по критерию экономичности управления рисками. При необходимости осуществления таких банковских операций банк должен обеспечить получение необходимого дополнительного уровня доходности по ней не только за счет премии за риск, но и премии за ликвидность (так как период осуществления операции представляет собой период «замороженной ликвидности» вложенного в нее капитала).

18. Учет общей стратегии банка в процессе управления рисками. Система управления кредитными рисками должна базироваться на общих критериях избранной банком стратегии (отражающей его идеологию по отношению к уровню допустимых рисков), а также банковской политики по отдельным направлениям деятельности.

19. Учет возможности передачи рисков. Принятие ряда банковских рисков несопоставимо с финансовыми возможностями банка по нейтрализации их негативных последствий при вероятном наступлении рискового случая. В то же время осуществление соответствующей банковской операции может диктоваться требованиями стратегии и направленности банковской деятельности. Включение таких рисков в портфель совокупных банковских рисков допустимо лишь в том случае, если возможна частичная или полная их передача партнерам по операции или внешнему страховщику.

С учетом рассмотренных принципов в банке формируется специальная политика управления банковскими рисками. Политика управления банковскими рисками представляет собой часть общей стратегии банка, заключающейся в разработке системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов банковской деятельности.

В банковском бизнесе существенную роль играет правильно организованный риск-менеджмент и кризис-менеджмент, базирующиеся на научно-обоснованной, предметно адаптированной к реалиям банковской деятельности методологии, передовых банковских технологиях и мировом опыте управления рисками. В условиях глобализации и интенсификации банковского бизнеса, ужесточения конкурентной борьбы и расширения потенциала угроз кредитной безопасности перед руководством банка стоят задачи повышения своей финансовой надежности, нахождения оптимума в соотношении конкурирующих характеристик - риска и доходности.

Функционируя в условиях неопределенности и не имея достаточной, полномасштабной информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены принимать на себя кредитные риски. Именно поэтому методология управления кредитными рисками приобретает первостепенное значение в деятельности банка. Управление рисками является важнейшим рычагом, способом достижения цели банковской деятельности, в качестве которой можно рассматривать максимизацию добавленной стоимости для акционеров. Добавленная стоимость для акционеров определяется как прибыль или доходы, полученные сверх минимальной прибыли на капитал. Минимальная прибыль на капитал - это безрисковая норма прибыли плюс премия за риск, т. е. премия, достаточная для компенсации риска вложений акционеров банка. Безрисковая прибыль определяется нормой прибыли на надежные активы, т. е. такие, на которые прибыль считается гарантированной (обычно это номинальная норма дохода на государственные облигации, индексированные по уровню инфляции). Премия за риск варьируется (как правило, от 7 до 10%) для каждого конкретного банка в зависимости от рискованности осуществляемой им деятельности.

Еще по теме:

Организационный механизм анализа кредитоспособности заемщиков
В процессе организации работы по кредитованию юридических лиц, как правило, принимает участие не только кредитное подразделение, но и другие службы: юридическое подразделение; подразделение, отвечающее за безопасность; подразделение, осуществляющее оперативный учет кредитных операций; подразделение ...

Банк России
Уставный капитал и имущество БР являются федеральной собственностью. Банк России использует их на правах владения, пользования и распоряжения. Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов, т.е. не финансируется. Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей и созд ...

Кредит и его роль в деятельности коммерческой организации. Классификация основных видов кредитов
На поверхности экономических явлений кредит выступает как временное позаимствование вещи или денежных средств. При помощи кредита приобретаются товарно-материальные ценности, различного рода машины, механизмы, покупаются населением товары с рассрочкой платежа. Таким образом, объектом приобретения з ...