Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Банковское дело » Организация риск-менеджмента в банке » Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском

Страница 3

Под кредитным риск-менеджментом мы понимаем систему согласованных методов выработки кредитной стратегии, идентификации, оценки, управленческого воздействия, аудита и корректировки кредитных рисков, направленных на планомерное прохождение открываемых кредитных рисковых позиций.

Кредитный риск-менеджмент с позиций отдельного коммерческого банка можно представить как процесс, последовательно проходящий следующие этапы:

l выработка стратегии управления кредитными рисками;

l идентификация (распознавание) риска;

l оценка последствий наступления рисков;

l выбор решений об управляющем воздействии (тактика управления рисками);

l аудит и корректировка управления кредитными рисками

Данная последовательность кредитного риск-менеджмента способствует реализации классической схемы управленческого процесса: анализ - планирование - формирование регулирующего воздействия - учет и контроль. Кроме того, представленная схема позволяет создать эффективную организационную структуру системы управления рисками, в которой каждое подразделение работает в определенном заданном направлении. Однако разделение процесса управления риском на этапы не означает, что существуют временные интервалы при осуществлении данных мероприятий. Весь процесс управления является непрерывным, все его этапы тесно переплетены и осуществляются одновременно для разных видов риска. В банковской практике организационная и функциональная структура кредитного риск-менеджмента базируется на деятельности трех служб: миддл-офиса, фронт-офиса и бэк-офиса. Миддл-офис (middle-office) - банковские подразделения, отвечающие за успешное осуществление банковского риск-менеджмента и кризис-менеджмента. В некоторых случаях миддл-офис может заниматься разработкой методик проведения новых операций, согласованием нормативных документов и типовых форм с другими подразделениями банка и т.п. Миддл-офис ближе всего стоит к фронт-офису и работает, в основном, с ним во взаимной увязке.

Фронт-офис (front-office) - это подразделение, заключающее кредитные сделки банка. Оно проводит финансовую экспертизу кредитных проектов по вопросам целесообразности и условиям открытия рисковой кредитной позиции, осуществляет анализ финансово-хозяйственного положения клиента, гаранта и/или поручителя, проверяет технико-экономическое обоснование кредитного проекта, его эффективность и окупаемость, рассматривает предложенное обеспечение, его ликвидность на рынке, и целесообразность принятия банком такого залога и т. п.

Бэк-офис (back-office) - это подразделение, обрабатывающее сделки, осуществляющее расчеты и ведущее управленческий учет, т. е. выполняющее вспомогательные функции по отношению к фронт-офису. Входящая в его состав служба безопасности банка проверяет надежность контрагента, гаранта и/или поручителя, изучает историю взаимоотношений потенциального клиента с финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, рассматривает его деловую репутацию и т. п. Юридическая служба предваряет открытие рисковой кредитной позиции изучением вопросов наличия и правильности оформления учредительных документов, регистрационных свидетельств, патентов, лицензий, документов, подтверждающих права аренды и владения имуществом предприятия, правильности оформления договоров, сопровождающих операцию, договоров гарантии, поручительства, страхования, их соответствия действующему законодательству, определения лиц, имеющих право подписи договоров, договоров залога, поруки и гарантий и т. п.

Кредитный риск-менеджмент как доминирующий элемент банковского риск-менеджмента в целом имеет трехуровневую структуру. На «верхнем» этаже банковской организационной иерархии находятся коллегиальные органы банка: Наблюдательный совет, Правление и комитеты.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Проблемы функционирования. Банковские «болезни» и возможные средства их излечения
Катастрофы банков - неизбежная реальность во всем мире. Не успела отшуметь история с банкротством британского инвестиционного банка Barings PLC, как во Франции были обнародованы подробности финансового кризиса широко известного банка Credit Lionnais. Главная причина, приводящая банки к катастрофам, ...

Стратегия развития банковского сектора РФ в период с 2003 года по 2007год
Задача активизации развития банковского сектора, необходимость государственного участия в этом процессе, а также ход реализации в 2002 году Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации (далее Стратегия) ориентируют Правительство Российской Федерации и Банк России на разработку и прин ...

Экономическая характеристика маржинальной торговли
Изначально принцип маржинальной торговли был связан с операциями на товарных рынках. В XIX веке товарные биржи были рынками, на которых осуществлялась оплата торговых сделок наличными средствами. Посредниками на этих рынках являлись брокеры, которые предоставляли услуги по осуществлению сделок, пер ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru