Заключение

Банковское дело » Управление финансами коммерческого банка на примере АКБ "Собин Банк" » Заключение

В целях осуществления деятельности банки должны располагать необходимыми ресурсами. Обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности банка достигается посредством эффективного размещения ресурсов. Политика коммерческих банков по размещению ресурсов концентрирует свое внимание на разработке и функционировании комплекса мероприятий.

Оценка финансовой устойчивости и ликвидности представляет собой действия, направленные на выявление комплексной устойчивости коммерческого банка. Учитывая различные подходы и мнения к определению экономического содержания финансовой устойчивости коммерческого банка, в банковской практике используются многообразные методы ее оценки. Результаты анализа позволили выявить достоинства и недостатки современных моделей оценки финансовой устойчивости и ликвидности банков. Доказано, что более современной является американская модель CAMELS, в соответствии с которой рейтинги отдельных показателей позволяют разработать мероприятия по их повышению. Определено, что основным недостатком действующих моделей оценки финансовой устойчивости является отсутствие четко очерченных взаимосвязей между финансовой устойчивостью и ликвидностью.

По результатам анализа были выделены две основные тенденции развитая отечественного финансового рынка, характерные как для пассивных так и для активных операций коммерческих банков.

Главной задачей научного управления операциями банка является определение степени допустимости и оправданности риска. На основе результатов исследований была предложена модель оценки внутренних кредитных рейтингов, обеспечивающая единство основных видов банковских рисков (кредитного, рыночного и операционного), которая позволяет определить рейтинг заемщика по результатам финансового анализа, а также осуществить анализ бизнес рисков и оценить рейтинг кредитной сделки на основе присущих ей факторов (наличие и качество обеспечения, сумма и срок кредита, валюта сделки, юридическое оформление сделки).

Повышение эффективности и дальнейшее развитие банковского сектора во многом определяются стратегией политики банков по оптимизации финансовой устойчивости и ликвидности. В этих целях в дипломной работе разработана модель распределения фонда привлеченных средств банка на высоколиквидные и доходные активы. Данная модель позволяет максимизировать прибыль коммерческих банков. Предложен механизм оптимизации финансовой устойчивости и ликвидности банка, с использованием таких показателей: объем высоколиквидных активов, возможный отток средств, расходы на изменение ликвидности и привлечение высоколиквидных активов.

Определяющим фактором состояния финансовой устойчивости и ликвидности является сбалансированность «доходности и риска» кредитного портфеля.

Для характеристики механизма оптимизации, мониторинга и анализа риска и доходности кредитного портфеля коммерческого банка, автором предложена модель, позволяющая получать максимальный доход от операций кредитования, при ограниченных ресурсах, заданном уровне риска, и установленной структуре кредитного портфеля, а также его диверсификации соответствующей стратегии развития банка.

Еще по теме:

Валютная корзина
После отмены золотодевизного стандарта и режима фиксированных пари­тетов и курсов и переходе к Ямайской валютной системе и плавающим валют­ным курсам международные валютные единицы приравнены к определенной валютной корзине. Существует несколько видов валютных корзин. Они разли­чаются составом валю ...

Анализ фигур на графиках цен
Фигура клин – одна из основных и наиболее встречающихся фигур графического анализа. По форме клин напоминает фигуру треугольник, только вытянутый, а порой может даже перейти в фигуру треугольник. Клин можно встретить на различных временных промежутках, но так же стоит помнить о том, что на более бо ...

Экономические нормативы деятельности банка и работа банка по обеспечению ликвидности
Согласно инструкции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» в целях регулирования принимаемых банками рисков производится расчет следующих нормативов. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности бан ...