В целях осуществления деятельности банки должны располагать необходимыми ресурсами. Обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности банка достигается посредством эффективного размещения ресурсов. Политика коммерческих банков по размещению ресурсов концентрирует свое внимание на разработке и функционировании комплекса мероприятий.
Оценка финансовой устойчивости и ликвидности представляет собой действия, направленные на выявление комплексной устойчивости коммерческого банка. Учитывая различные подходы и мнения к определению экономического содержания финансовой устойчивости коммерческого банка, в банковской практике используются многообразные методы ее оценки. Результаты анализа позволили выявить достоинства и недостатки современных моделей оценки финансовой устойчивости и ликвидности банков. Доказано, что более современной является американская модель CAMELS, в соответствии с которой рейтинги отдельных показателей позволяют разработать мероприятия по их повышению. Определено, что основным недостатком действующих моделей оценки финансовой устойчивости является отсутствие четко очерченных взаимосвязей между финансовой устойчивостью и ликвидностью.
По результатам анализа были выделены две основные тенденции развитая отечественного финансового рынка, характерные как для пассивных так и для активных операций коммерческих банков.
Главной задачей научного управления операциями банка является определение степени допустимости и оправданности риска. На основе результатов исследований была предложена модель оценки внутренних кредитных рейтингов, обеспечивающая единство основных видов банковских рисков (кредитного, рыночного и операционного), которая позволяет определить рейтинг заемщика по результатам финансового анализа, а также осуществить анализ бизнес рисков и оценить рейтинг кредитной сделки на основе присущих ей факторов (наличие и качество обеспечения, сумма и срок кредита, валюта сделки, юридическое оформление сделки).
Повышение эффективности и дальнейшее развитие банковского сектора во многом определяются стратегией политики банков по оптимизации финансовой устойчивости и ликвидности. В этих целях в дипломной работе разработана модель распределения фонда привлеченных средств банка на высоколиквидные и доходные активы. Данная модель позволяет максимизировать прибыль коммерческих банков. Предложен механизм оптимизации финансовой устойчивости и ликвидности банка, с использованием таких показателей: объем высоколиквидных активов, возможный отток средств, расходы на изменение ликвидности и привлечение высоколиквидных активов.
Определяющим фактором состояния финансовой устойчивости и ликвидности является сбалансированность «доходности и риска» кредитного портфеля.
Для характеристики механизма оптимизации, мониторинга и анализа риска и доходности кредитного портфеля коммерческого банка, автором предложена модель, позволяющая получать максимальный доход от операций кредитования, при ограниченных ресурсах, заданном уровне риска, и установленной структуре кредитного портфеля, а также его диверсификации соответствующей стратегии развития банка.
Еще по теме:
Принципы кредитования
Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые представляют собой требования к организации кредитного процесса. В зависимости от конкретной стадии процесса кредитования принципы кредитования необходимо увязывать со спецификой каждого этапа. К принципам ...
Характеристика инвестиционного климата в Украине
Экономика Украины очень нуждается в притоке новых инвестиций. Общая потребность в инвестициях, по мнению некоторых экспертов, составляет порядка $100 млрд. В 2001 году определенные позитивные изменения здесь произошли. Так, инвестиции в основной капитал выросли на 17% и составили около 23 млрд. гр. ...
Режим работы расчетного, текущего, накопительного
счета клиента
Режим работы счета устанавливается и регулируется в соответствии с Положением о режиме банковского счета типа «Н» в рублях для юридических лиц – нерезидентов, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора и разработанного на основании Инструкции ЦБ РФ № 93-И от 12.10.2000 г. и ин ...