Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности

Банковское дело » Управление финансами коммерческого банка на примере АКБ "Собин Банк" » Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности

Страница 4

Наряду с ЦБ РФ оценку финансовой устойчивости банков в России проводят также независимые рейтинговые агентства. Такая практика оправдана и существует во всем мире.

В отличие от оценок ЦБ РФ рейтинги данных агентств публикуются, что позволяет участникам финансового рынка ориентироваться в реальной ситуации. Указанные рейтинги важны для покупателей коммерческих ценных бумаг, депозитных сертификатов, для кредиторов и вкладчиков, заключающих кредитные, депозитные и другие соглашения, чтобы убедиться в ликвидности и платежеспособности банков.

Специфика рейтингового процесса независимых рейтинговых агентств в России состоит в том, что они располагают ограниченной информационной базой и потому их методики относятся к категории дистанционных. Даже банковской отчетностью они не могут воспользоваться в полной мере. Материалы инспекторских и аудиторских проверок для них вовсе недоступны.

Однако, следует признать, что рынок рейтинговых услуг, особенно в банковской сфере, уже существует; сформировалась сеть рейтинговых агентств, имеются потребители услуг этих агентств, постепенно повышается качество и расширяется ассортимент продуктов рейтинговых агентств. Наиболее значимыми из них являются: экспертная группа Издательского дома "Коммерсант", АЦФИ ("Аналитический Центр финансовой информации"), Информационный центр "Рейтинг", агентство" Standard & Poor's".

Данные методики, как правило, не содержат четко очерченных взаимосвязей между финансовой устойчивостью и ликвидностью. Отчасти это происходит по той причине, что эти понятия являются различными по своей природе и сопоставить их достаточно сложно, и устойчивость и ликвидность банка можно рассматривать пофакторно с учетом границы насыщения.

Ограничение ликвидности не наблюдается ни в одной из рассмотренных методик, т.е. авторы трактуют ликвидность по принципу: чем выше, тем лучше (тем выше рейтинг банка). Данный подход к анализу ликвидности является не вполне адекватным. Необходимо, как минимум, расчитывать отношение высоколиквидных активов к совокупным активам банка, определяя максимальную границу, за пределами которой ликвидность активов становится избыточной.

Ограничение доходности наблюдается в методиках: Коммерсанта и Standard & Poor's. В основном, это происходит на основе ограничения рисков по вложениям банка в кредиты.

Единственная из всех рассмотренных методик, которая содержит некоторые основы анализа соотношения инвестиций в ликвидные и доходные активы — это методика Standard & Poor's, в которой, при анализе ликвидности, рассчитывается коэффициент отношения объема выданных ссуд к объему вложений в депозиты и ценные бумаги. В то же время интерпретация значения этого коэффициента зависит от экспертного мнения аналитиков агентства. По нашему мнению, следует определить предел или предпочтительный диапазон значений, который будет показывать, насколько оптимально банк распределяет средства между такими разными по своей сути статьями, как доходные активы и ликвидные активы.

По результатам анализа, проведенного в работы, были выделены две основные тенденции развитая отечественного финансового рынка, характерные как для пассивных так и для активных операций коммерческих банков. Особенности депозитной политики отечественных коммерческих банков проявились в устойчивой тенденции преимущественного привлечения средств клиентов и конверсия их в кредитные и инвестиционные ресурсы. В условиях диверсификации активных операций коммерческих банков, четко определились предпочтения потребительского кредитования, кредитов и инвестиций предприятиям финансового и реального сектора национальной экономики. Данные базовые тенденции подкрепляются осознанной востребованностью применения современных банковских технологий, в том числе в сфере комплексного управления активами и пассивами. Наиболее приемлемым механизмом, позволяющим достаточно точно и качественно интегрировать активные и пассивные операции банка в единую систему, с точки зрения автора, является экономико-математическое моделирование.

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Условия получения маржинального кредита
маржинальный торговля брокерский кредитование Маржинальная торговля предполагает осуществление операций с активами, полученными от брокера в кредит. Это могут быть как денежные средства, так и торгуемые товары: например, акции, стандартные контракты. Маржинальное кредитование имеет свою специфику. ...

Понятие кредитоспособности и специфика ее определения
Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу достаточно разработанных. Прежде всего, в уточнении нуждается сам термин «кредитоспособность». Распространенным является такое его определение (способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам), ...

Экологическое страхование в Российской Федерации
Вопросы экологического страхования в Российской Федерации на федеральном уровне регулируются рядом законодательных и иных нормативных правовых актов. Основными законодательными актами, содержащими нормы о страховании в данной сфере, являются: Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон «Об организации ...

Меню сайта

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru