Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности

Банковское дело » Управление финансами коммерческого банка на примере АКБ "Собин Банк" » Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности

Страница 1

В банковском бизнесе процесс создания адекватных моделей осложняется двумя объективно существующими факторами. Первый заключается в том, что деятельность банка складывается из ряда бизнес-процессов, которые существенно зависят от множества внешних факторов: законодательных, экономических, социальных, политических.

Второй фактор проявляется в том, что в банковской деятельности (особенно в условиях становления рыночных отношений) нельзя провести целенаправленные эксперименты, предшествующие формированию гипотезы и позволяющие проверить ее на практике.

В дипломной работе разработана концепция управления портфелем банка с использованием модели линейного программирования, главная ценность которой заключается в возможности получения максимальной прибыли при заданном уровне риска.

Анализ финансовой устойчивости с учетом активных и пассивных операций коммерческого банка в дипломной работе проведен автором в целях формирования такой структуры портфеля, где, во-первых, достигается максимум выбранного показателя эффективности, во-вторых, выдерживается заданный уровень устойчивости активных и пассивных операций коммерческого банка, величина консолидированного риска, установленные лимиты.

Главной задачей научного управления операциями банка является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска активных и пассивных операций и принятия решений, направленных на использование рисковых ситуаций, или на разработку системы мер, снижающих возможность появления потерь банка от проведения банковских операций. Достижение оптимальной величины банковского риска способствует получению наибольшей прибыли. Превышение степени допустимости риска банка приводит к банкротству.

В современных условиях Центральный банк РФ уделяет большое внимание проблеме банковских рисков и управлению ими. Так, в указании оперативного характера «О типичных банковских рисках» от 23.26.2004г. № 70-т ЦБ РФ выделяется довольно широкий спектр рисков, к числу которых относятся: кредитный, страновой, рыночный, фондовый, валютный, процентный, операционный, правовой, а также риск ликвидности.

Следует отметить, что несмотря на характеристику данных видов риска в одном нормативном акте, степень разработанности требований ЦБР по управлению ими находится на разном уровне, поскольку отражена и в других документах.

В целях регулирования рисков Банк России устанавливает коммерческим банкам в соответствии с Инструкцией № 110-И такие нормативы:

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6);

- максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7);

- максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1);

- совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1).

За 2006 год объем кредитного риска коммерческих банков в РФ является по оценке ЦБ РФ умеренным. Сумма предоставленных кредитов возросла за год на 42,7 %, а просроченная задолженность - на 23,4 % и составляет 1,2 % в общей сумме ссудной задолженности банковского сектора.

Величина рыночного риска за 2005 год возросла на 41,5 % и на 01.01.2006 составила 371,2 млрд.рублей. Основное влияние на рост рыночного риска оказали активизация участия кредитных организаций на рынке ценных бумаг и расширение деятельности на срочных рынках. Доля данного риска в общей их величине составила на 01.01.2006 около 5 %.

Снижению банковских рисков будет способствовать внедрение новых подходов и требований к организации управления рисками в коммерческих банках в зависимости от масштабов их операций - в соответствии с рекомендациями нового Базельского соглашения (Базель II) о достаточности капитала.

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Кредитование заемщиков и порядок подготовки и прохождения документов при предоставлении банковской ссуды
Предоставление краткосрочных ссуд осуществляется банками, имеющими официальный статус, который определятся разрешением НацБанка Республики Казахстан на открытие банка и наличием лицензии на проведение банковских операций. Кредитование производится в соответствии с законами Республики Казахстан «О Н ...

Система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации
Система обязательного медицинского страхования создана с целью обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, закрепленных в статье 41 Конституции Российской Федерации. Медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в охране здоро ...

Контрольная функция государства
Основную задачу о внедрении контрольного механизма взяла на себя Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам. В этом можно убедиться, ознакомившись с перечнем полномочий, которыми наделена Комиссия в соответствии с действующим законодательством РФ. Ей предоставлено право:[23] ϗ ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru