Оценка эффективности программного продукта

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика на примере Московского кредитного банка » Оценка эффективности программного продукта

При показателях: r = 12 месяцев; PV = 160000 руб; IC = 100000 руб;

NPV

=

PV

-

IC

= 160000-100000 = 60000;

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять;

Если бы: NPV

< 0

, то проект следует отвергнуть;

NPV

= 0

, то проект ни прибыльный, ни убыточный.

Вывод:

Полученная величина (NPV>0),

программный продукт необходимо рассматривать и применять в Московском кредитном Банке, очевидно что в результате осуществления проекта возмещаются инвестированные затраты, увеличивается чистая прибыль банка. Рейтинговая оценка кредитоспособности (применяемая банком в настоящее время) хороша, но она недостаточна, поэтому необходимо ввести данный программный продукт, основанный на методике выбора оптимальной стратегии распределения свободных банковских средств, который позволяет банку накапливать опыт заключения сделок различных видов. Этот опыт формализуется в специальной базе данных в виде количественных оценок надежности клиентов и сделок различных классов. Указанные оценки представляют собой значения вероятностей соблюдения клиентами условий сделок.

Эти вероятности в соответствии с рассмотренной методикой используются для оценивания (прогнозирования) значений банковского риска (среднего убытка) и средней прибыли для каждой возможной группы предлагаемых сделок. Рекомендуемое правило использования этих величин (правило выбора оптимальной стратегии распределения банковских средств) учитывает, прежде всего, последствия возможных решений банка и обеспечивает получение им максимальной средней прибыли от предлагаемых сделок, что также соответствует минимуму банковского риска. Очевидно, что приведенные в этой статье рассуждения не позволяют в полной мере учесть все возможности повышения прибыли банка от заключения различных сделок, поскольку не принималась во внимание зависимость прибыли от сроков возврата ссуды заемщиками, инфляции, перспектив заключения новых сделок и т.д.

Кроме того, эти рассуждения определяют правило принятия только положительных или отрицательных решений относительно каждой сделки. Однако на практике банку предоставляется и возможность различных изменений условий сделок. Указанные обстоятельства не рассматривались, чтобы не затруднять изложение сути методики оценки банковского риска и выбора оптимальной стратегии заключения сделок, базирующейся на основных положениях теории статистических решений.

Еще по теме:

Образование валютного рынка, валютное регулирование и валютный контроль
Формирование валютной политики независимого Казахстана началось в 1991 году одновременно с динамично развивающимися процессами становления рыночных отношений. В условиях распада СССР республика не смогла бы защитить свои экономические интересы без выработки собственной валютной политики. Начало это ...

Место и роль финансового менеджмента в коммерческом банке
Широко используемое в настоящее время понятие "финансовый менеджмент" имеет многочисленные толкования. Но в целом российские специалисты сходятся в одном — в том, что финансовый менеджмент — это управление отношениями по формированию и использованию денежных ресурсов. Именно в таком поним ...

Факторы, определяющие кредитную политику
Как и во всех государствах постсоветского пространства, в Казахстане уже более шести лет существует двухуровневая банковская система, однако ее влияние на экономическое положение республики далеко от желаемого. Главная причина сложного положения в банковской системе связана с тем, что большинство б ...