Управление финансовыми, кредитными, операционными рисками

Банковское дело » Кредитование малого предпринимательства в коммерческом банке » Управление финансовыми, кредитными, операционными рисками

В части управления кредитными рисками банк придерживается консервативных подходов, применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами. В банке на начало 2007 г. действовала скоринговая система оценки заемщиков в части розничного кредитования. В рамках указанной системы оценка риска осуществляется с учетом вероятности возврата кредита, оцениваемой с помощью скоринговых моделей компании Experian-Scorex, скорректированных на основании статистики банка.

В 2007 г. ВТБ 24 произвел очередную корректировку используемых скоринговых карт с учетом накопленной статистики и региональной специфики, а также распространил действие указанной системы на такие продуктовые группы, как ипотечное кредитование и кредитование субъектов малого бизнеса. Банк решает задачу по обеспечению измерения качества кредитного портфеля на индивидуальной основе в целях внедрения системы персонализации ответственности сотрудников, участвующих в бизнес-процессах банка.

Минимизация кредитных рисков достигается за счет страхования, использования различных форм обеспечения, диверсификации кредитного портфеля по видам продуктов. Система оценки рисков ВТБ 24 позволила в условиях высоких темпов роста кредитного портфеля сохранить хорошие показатели по уровню и динамике просроченной задолженности. Средневзвешенный уровень просроченной задолженности в портфеле банка за 2007 год составил около 0,79%. Банк обменивается информацией с двумя бюро кредитных историй (далее — БКИ):

Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и ООО «Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз» (Global Payments). Взаимодействие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» и внутренним регламентом. В случае отсутствия информации о субъекте кредитования в БКИ, с которым заключен договор, банк вправе обратиться в Центральный каталог кредитных историй с запросом об указании БКИ, которое имеет информацию о субъекте кредитования. Взаимодействие с БКИ является дополнительным механизмом, повышающим качество оценки кредитной истории клиента. Используемая многоуровневая структура принятия кредитных решений диверсифицирована в зависимости от степени риска и включает различные уровни компетенции — коллегиальный, совместный, индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений. Банком внедрена система CollectSM по работе с просроченной задолженностью, позволяющая учитывать все мероприятия, проводимые с проблемными заемщиками, применять различные стратегии работы, основанные на сумме, сроке и поведенческих характеристиках заемщиков, что привело к значительному повышению эффективности сбора просроченной задолженности по потребительским кредитам. К мероприятиям, осуществленным в рамках совершенствования процесса сбора проблемной задолженности в 2007 г., можно отнести дальнейшее развитие сотрудничества с коллекторскими агентствами (в том числе с собственным коллекторским агентством банка). В 2008 г. планируется разработка единых критериев оценки эффективности работы коллекторских агентств с целью выбора оптимальных стратегий взаимодействия при работе с должниками банка.

В планах банка на 2008 г. — использование скоринговой системы оценки для определенной части клиентского сегмента при предоставлении ипотечных кредитов, при кредитовании субъектов малого бизнеса, внедрение технологии Fraud Detection Cards и системы по выявлению мошеннических операций, формализация и стандартизация бизнес-процессов по возврату проблемной задолженности, разработка модели поведенческого скоринга и технологии Risk Based Prising, позволяющей установить зависимость процентной ставки по кредиту от профиля риска заемщика.

Еще по теме:

Экономическая сущность страхования
Основными нормативными документами, регулирующими страховую деятельность в Российской Федерации, являются: · Гражданский Кодекс РФ (часть II) глава 48 «Страхование» · Закон РФ от 27.11.1992 № 4015—1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» · Закон РФ от 28.06.1991 № 1499—1 «О медицин ...

Отражение кредитных отношений в финансовом бухгалтерском учете ссудозаемщиков
Кредитные отношения отражаются в регистрах журнально-ордерной формы бухгалтерского учета. Для этого предназначены журнал-ордер № 4-АПК и ведомость № 26-АПК. При этом в соответствии с Планом счетов, введенным в действие с 2001 г., учет задолженности сельхозпроизводителей по краткосрочным кредитам и ...

Валютное регулирование и валютный контроль
В области валютного регулирования и валютного контроля будет продолжена политика, направленная на дальнейшую либерализацию валютного режима в Казахстане. В настоящее время в Мажилисе Парламента Республики Казахстан находится на рассмотрении проект нового Закона Республики Казахстан «О валютном регу ...