Работа банка по минимизации кредитных рисков

Банковское дело » Банковское кредитование физических лиц и индивидуальных предпринимателей » Работа банка по минимизации кредитных рисков

Таким образом, на протяжении исследуемого периода наблюдается сокращение в структуре кредитного портфеля физических лиц и индивидуальных предпринимателей ссуд III и IV категории качества. При этом удельный вес ссуд I категории качества возрос за три года с 60,6% до 65,9 %, что свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля банка.

В ОАО Сбербанк России действует внутренне «Положение об организации управления кредитными рисками»

Управление риском кредитного портфеля ОАО Сбербанк России основываться на следующих принципах:

- комплексный характер оценки – охватывает все стороны кредитной банковской деятельности, с целью установления истинного уровня кредитного риска Банка и выработки необходимых мер по его регулированию;

- системность экономических и неэкономических показателей кредитоспособности заемщика, определяющих степень риска. При комплексной оценке риска кредитного портфеля необходимо комбинировать финансовые показатели анализа кредитоспособности заемщика с информацией полученной во время индивидуальной беседы с потенциальным заемщиком;

- принцип динамизма оценки факторов риска в предшествующих периодах и прогнозирование их влияния на перспективу, адекватность реакции. Суть данного принципа сводится к тому, что Банк должен быстро реагировать на внешние и внутренние изменения, которые выражаются в увеличении риска кредитного портфеля, и вовремя применить необходимые методы его регулирования;

- оценка риска кредитного портфеля Банка должна быть объективной, конкретной и точной, т.е. базироваться на достоверной информации, а выводы и рекомендации по повышению качества кредитного портфеля должны обосновываться точными аналитическими расчетами.

Эффективность управления кредитным риском Банка достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере кредитного риска;

- качественная и количественная оценка (измерение) кредитного риска;

- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки мероприятий, планируемых для ограничения воздействия одного вида риска на рост или уменьшение уровня других рисков;

- создание системы управления кредитным риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска).

В ОАО Сбербанк России разработана и внедрена информационная система для сбора и анализа информации о состоянии кредитного риска.

Информационная система о состоянии кредитного риска является частью информационной банковской системы «Мониторинг банковских рисков», на основании которой осуществляется оценка, управление и мониторинг банковских рисков, присущих деятельности банка, на консолидированной основе.

Основными задачами информационной системы являются: обеспечение органов управления и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений; формирование достоверной отчетности.

Управление кредитным риском состоит из следующих этапов: оценка кредитного риска; мониторинг кредитного риска; регулирование кредитного риска.

Цели и задачи управления кредитным риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:

- система пограничных значений (лимитов);

- система полномочий и принятия решений;

- информационная система;

- система мониторинга;

- система контроля.[37]

Таким образом, анализ кредитных рисков в ОАО Сбербанк России показал, что удельный вес кредитов всех групп риска увеличивается. Увеличение связано с тем, что ряд кредитов прошлых лет в силу просрочки исполнения обязательств переходит из одной группы риска в другую.

На эффективность кредитования в ОАО Сбербанк России оказывают влияние следующие факторы:

1. Наличие достаточных «длинных» ресурсов для осуществления долгосрочных вложений (применительно к проектному кредитованию). Сбербанк стал более активно работать с длинными вкладами. Короткие деньги большинством банков сегодня маловостребованы, и процентной политикой Банк стимулирует длинные сроки хранения. При этом самые высокие проценты начисляются по вкладам, куда деньги можно довкладывать, а забирать досрочно только с потерей процентов. По состоянию на 01.01.2011 отмечен значительный рост привлеченных средств клиентов – более 504 287 тыс. рублей. Остаток средств клиентов увеличился с начала 2011 года на 53 539 тыс. рублей или на 11,8%, при этом доля вкладов физических лиц составила 65,26%. Также можно отметить, что прирост вкладов физических лиц в 2011 году составил 9,3%.

Еще по теме:

Схемы ипотечного кредитования в России
Одна из первых программ ипотечного кредитования жилищного строительства была разработана в 1992 г. корпорацией «Жилищная инициатива» совместно со Сбербанком и Госстрахом России. Программа предусматривала создание на территории России сети ипотечных банков. Она была рассчитана на привлечение сбереже ...

Основные этапы развития банковской системы России
В СССР банковская система 80-х годов характеризовалась наличием следующих централизованных государственных структур. Госбанк СССР с широкой сетью своих учреждении, число которых составляло около 4500 и которые были заняты производственным, расчетным, кассовым и кредит­ным обслуживанием предприятий ...

Субъекты договора банковского вклада
Сторонами договора банковского вклада являются банк и вкладчик. Данный договор относится к числу банковских операций и в силу этого предполагает участие на стороне услугодателя специального субъекта. Анализ ст. 834 ГК показывает, что услугодателем выступает не просто кредитная организация, а именно ...