Финансовые риски и методы их оценки в сфере потребительского кредитования

Банковское дело » Потребительский кредит » Финансовые риски и методы их оценки в сфере потребительского кредитования

Страница 4

При оценке риска мы должны определить вероятность какого-то негативного события. Обозначим вероятность этого события через Q. Для события Q имеется n индикаторов, которые обозначим через Нi (i= 1,…n). По сути дела, эти индикаторы гипотезами для события Q. Степень опасности каждого индикатора (гипотезы) оценивается как: "очень высокая", "высокая", "средняя", "низкая", "случайная".

Переходя к условным вероятностям и обозначениям Байеса, запишем очевидные соотношения:

- Р(Нi)

– вероятность (опасность) i-го индикатора (гипотезы);

- Р(Q/Hi)

– вероятность события Q при условии реализации i-го индикатора (гипотезы);

- Р(Нi*Q)=P(Hi)P(Q/Hi)

– вероятность пересечения i-го индикатора (гипотезы) и события Q, где знак * - логическое "И";

- Р(Нi/Q)=P(Рi*Q)/P(Q)

– вероятность i-го индикатора (гипотезы) при условии реализации события Q;

- Р(Q)=(SUM)P(Hi*Q)

– вероятность события Q, где (SUM) – программное обозначение суммы для i=1 до n.

Таким образом, выяснены теоретические выражения для количественной оценки вероятности события Q, представляющего в нашей работе событие негативного характера или риск. Для кредитного риска такое событие, например, - отказ заемщика от выплат по кредиту.

Если математические методы дают исторические оценки финансовых рисков, то индикаторные дают нам текущие оценки этих рисков. Наиболее достоверные оценки ожидаемых финансовых рисков можно получить путем комбинирования исторических математических оценок с текущими индикаторами.

Комбинированные методы оценки финансовых рисков.

Задача объединения оценок вероятностей появления события Q по нескольким оценкам вероятности события qi(i=1,2,…k) состоит в определении вероятности события Q как функции от нескольких его предыдущих оценок:

Q=(q1,q2,…qk)

В зависимости от имеющейся информации о дисперсиях оценок возможны и различные методы их объединения. Рассмотрим линейный метод объединения для случая, когда оценки qi(i=1,2,…k) являются несмещенными с известными дисперсиями D1, D2,…Dk. В качестве оценочной функции применим линейную комбинацию:

Q=(SUM)aiqi,

Где (SUM) – сумма от i=1 до i=k. Если коэффициент аi в сумме составляет 1, то объединенная оценка Q будет несмещенная.

Значения коэффициентов аi, обеспечивающих минимум дисперсии D для оценки Q, можно найти по выражению:

ai=1/Di((SUM)1/Di)

Окончательное выражение для объединения оценок имеет вид:

Q=(SUM)qi/Di((SUM)(1/Di))

Дисперсия комбинированной оценки находится по выражению:

D=1/((SUM)(1/Di))

В случае объединения двух оценок выражение для объединения оценки х с дисперсией Dx с оценкой у и дисперсией Dy имеет вид:

Qⁿ=xDy/(Dx+Dy)+yDx(Dx+Dy)

Дисперсия этой оценки:

Dⁿ=DxDy/(Dx+Dy)

Текущее комбинированное оценивание финансового риска на основе превалирующей экспериментальной (математической) оценки риска позволяет достаточно быстро установить в количественном виде как степень опасности всех обнаруженных индикаторов риска, так и каждого индикатора в отдельности. Применение данного метода оценки рисков актуально по всем направлениям финансовой деятельности и особенно по линии потребительского кредитования[15].

Страницы: 1 2 3 4 

Еще по теме:

Условия и порядок проведения страхования
Для решения вопроса о том, какое имущество следует застраховать в первую очередь, необходимо проанализировать основные технологические процессы предприятия. На основе проведенного анализа все имеющееся имущество следует разделить по степени важности. В состав страхуемого имущества рекомендуется вкл ...

Форвардные контракты
Форвардная сделка – это сделка между двумя сторонами, условия кото­рой предусматривают обязательную взаимную одномоментную передачу прав и обязанностей в отношении базисного актива с отсроченным сроком исполнения договоренности от даты договоренности. Такая сделка, как пра­вило, оформляется в письм ...

Место государственного имущества в рыночной экономике
Любое общество располагает некоторой совокупностью материальных благ, которые в рамках отдельного государства формируют его национальное богатство. Потребление национального богатства, осуществляемое для удовлетворения потребностей и интересов субъектов общества (граждан и различных общественных ин ...

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru