Финансовые риски и методы их оценки в сфере потребительского кредитования

Банковское дело » Потребительский кредит » Финансовые риски и методы их оценки в сфере потребительского кредитования

При построении ЭФР отдельным осуществившимся на опыте значениям финансовых потерь не приписывается особой значимости, т.е. не следует считать их абсолютными носителями информации о теоретической ФР.

Классический метод выявления вида ФР также учитывает случайный характер конкретных значений случайной величины, когда после построения ЭФР производится сглаживание кривой для определения закономерности ее хода и освобождения от несущественных отклонений.

Б. Вторым методом выявления вида ФР при малом числе наблюдений является метод снижения неопределенности, где в отличие от метода прямоугольных вкладов предложено информацию от каждой реализации распределять не в интервале вклада, а распределять равномерно скачок вероятности от каждой реализации на весь интервал между соседними реализациями случайной величины. В общем виде ЭФР здесь имеет вид кусочно-линейной кривой, изменяющейся от 0 до 1.

В. Третий метод выявления вида ФР по малому числу наблюдений – метод Джонсона, где ведется два ряда значений случайных величин: значения поступлений от кредитного портфеля до полного прекращения выплат по ссудам заемщиками и значения поступлений от заемщиков, продолжающих нормально производить выплаты по кредитам. Образуется общий вариационный ряд, в котором учитываются не только заемщики, прекратившие выплаты по ссудам, но и заемщики, продолжающие нормально работать.

Г. Четвертый метод – метод Фишбера. Для построения ЭФР здесь используется ранжированная диаграмма, на которой реализации поступлений от кредитного портфеля кредитора до полного прекращения выплат заемщиками по их кредитам и реализации поступлений от продолжающих нормально работать заемщиков обозначаются разными значками.

Вышеописанные методы выявления вида ФР были объединены в систему, где ординаты искомой ФР находились как среднее арифметическое от оценок ординат отдельными методами, т.е. осуществлялась комплексная обработка оценок различных ординат с одинаковыми "весами". Для оценки согласия получаемой ЭФР с одной из теоретических ФР использовался критерий Крамера-Мизеса. Моделировались малые выборки с различными ФР. В результате моделирования выявлено, что при количестве наблюдений n=1 вероятность правильного выявления вида ФР Р=0,25, при n=3 Р=0,6, при n=8 Р=0,9 и т.д.

Методы оценки финансовых рисков по их индикаторам.

Началом оценки финансовых рисков по индикаторам является этап обнаружения, когда осуществляется необходимая активизация структур риск-менеджмента и ориентация их на работу с конкретным риском или рисками. И чем раньше начнется этот этап, тем шире будут возможности его методов, тем эффективнее будут действия менеджмента.

Индикаторы рисков представляют собой сигналы раннего оповещения о возможной потенциальной негативной ситуации. Данные индикаторы практически не требуют значительных организационных усилий и финансовых затрат по их обнаружению и идентификации и включению в оперативные циклы риск-менеджмента. Основная задача индикаторов – дать информацию об инициировании и активизации нестабильных агрессивных факторов окружающей среды и о возможно формирующихся и усиливающихся рисках. Область действия и спектр индикаторов могут быть очень широкими.

Использование индикаторов в качестве информационных инструментов риск-менеджмента предполагает их группировку, классификацию и ранжирование. Наиболее интересными для рассмотрения возможностей применения индикаторов при оценке рисков являются бизнес-структуры, население (физические лица) и банки. В специализированной литературе представлено довольно много разработок и предложений по оценке индикаторов рисков. В качестве примера для проведения расчетов банковских рисков здесь используются индикаторы рисков из работы Ю.Ю. Русанова. Индикаторы банковских рисков играют в банковском риск-менеджменте особую роль. Банки могут использовать их как по отношению к своим клиентам, так и в качестве информационных инструментов внутреннего контроля и аудита. В качестве математического аппарата для решения задачи количественной оценки финансовых рисков по их индикаторам будем использовать теорему Байеса.

Предположим, что в нашем распоряжении имеется несколько несовместимых гипотез Н1, Н2,…Нn для объяснения некоторого явления. Хотя бы одна из них должна объяснить указанное явление. Гипотезы проверяются при помощи некоторого эксперимента. Перед началом эксперимента очень трудно определить априорные вероятности гипотез. Экспериментатор приписывает им (гипотезам) вероятности, пропорциональные степени их правоподобия для него лично. Цель эксперимента – разумная коррекция доопытных вероятностей. Результатом опыта является замена доопытных вероятностей послеопытными. Короче, на основе опыта аккумулируется и меняется наша вера в различные гипотезы, ослабляя степень доверия к одним и усиливая веру в другие. И чем больше накапливается оснований для изменения степени доверия к различным гипотезам, тем меньше остается произвола в выборе какой-то гипотезы.

Еще по теме:

Краткий экскурс в историю становления и развития ипотечного кредитования
Слово «ипотека» имеет греческое происхождение. Впервые оно было употреблено в законодательстве Солона в конце VII – начале VI вв. до н.э. Предшественник Солона – Драконт в 621 г. до н.э. ввел порядок, согласно которому любые посягательства на частную собственность сурово карались. В 594 г. до н.э. ...

Экономическая характеристика заемщика – ЗАО «КМЭЗ». Расчет финансовых коэффициентов кредитоспособности для ЗАО «КМЭЗ»
Оцениваемое предприятие - ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» является старейшим металлургическим предприятием Урала. Со времени его основания в 1757 году Н.Н. Демидовым, завод почти 150 лет являлся железоделательным. Многие годы именно здесь выпускали железо всемирно известной марки "Два ...

Природно-экономические условия и направления производственно-коммерческой деятельности СЗАО "СКВО"
Природно-экономические условия СЗАО "СКВО" типичны для Зерноградского района Ростовской области. Почвы хозяйства - черноземные, высокоплодородные. Однако количество осадков в вегетационный период недостаточное и неустойчивое по годам. Тепла хватает для выращивания самых теплолюбивых культ ...