Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика российскими коммерческими банками » Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица

Страница 7

Как видно из Талицы 3.1.21 новая усовершенствованная методика состоит из оценочных шести коэффициентов. Оценочные коэффициенты состоят из 3 групп коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности по 2 коэффициента в каждой группе. Вес всей коэффициентов соразмерен для более объективной и всесторонней оценки финансового состояния заемщика и оценки его кредитоспособности.

На основе новой усовершенствованной методики оценки кредитоспособности заемщика рассмотрим основные оценочные коэффициенты и их веса в общей сумме баллов в Рисунке 3.1.15.

Рисунок 3.1.18. Удельный вес оценочных коэффициентов в сумме баллов по усовершенствованной методике оценки кредитоспособности заемщика, %

оценка кредитоспособность заемщик юридический

Как видно из Рисунка 3.1.18 доля коэффициентов ликвидности в сумме баллов снизилась до 0,40, при этом доля коэффициентов устойчивости и рентабельности возросла и стала более пропорциональной. Данные изменения в методике Сбербанка помогут более точно и всесторонне оценить заемщиков во избежание риска невозврата кредита.

Формула расчета суммы баллов S для новой усовершенствованной методики будет выглядеть следующим образом:

Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика следующим образом:

- S=1,25 и менее — заемщик может быть отнесен к первому классу кредитоспособности. Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленного для 1-го класса кредитоспособности;

- 1,25 < S < 2,35 соответствует второму классу;

- S> 2,35 соответствует третьему классу.

Усовершенствованная методика оценки кредитоспособности будет состоять из шести основных этапов:

1. Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности заемщика.

2. Расчета шести коэффициентов оценки кредитоспособности заемщика.

3. Расчет суммы баллов для определения рейтинга кредитоспособности заемщика.

4. Расчет дополнительных оценочных показателей.

5. Определение основных рисков связанных с деятельностью заемщика.

6. Вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности заемщика.

Новая усовершенствованная методика оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица поможет банку принимать решение о выдаче кредита более взвешенно, с учетом тенденций и изменений в балансе. Вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности будет основываться не только на основных коэффициентах ликвидности, а на соотношении коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности.

Рисунок 3.1.19. Усовершенствованная методика оценки кредитоспособности

В Таблице 3.1.22 проведем сравнительный анализ методики Сбербанка РФ и новой усовершенствованной методике оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица.

Таблица 3.1.22 Сравнительный анализ методики Сбербанка РФ и усовершенствованной методики оценки кредитоспособности заемщика

Методика Сбербанка РФ

Усовершенствованная методика

1. Вертикальный и горизонтальный анализ финансового состояния заемщика

1. Оценочные коэффициенты

Вес показателя в сумме баллов

2. Оценочные коэффициенты

Вес показателя в сумме баллов

Коэффициенты ликвидности

К1 – коэф. абсолютной ликвидности

0,05

К2 – коэф. быстрой ликвидности

0,1

К1 – коэф. быстрой ликвидности

0,1

К3 – коэф. текущей ликвидности

0,4

К2 – коэф. текущей ликвидности

0,3

Коэффициенты финансовой устойчивости

К4 – коэф. наличия собственных средств

0,2

К3 – коэф. наличия собственных средств

0,15

К4 – коэф. финансирования

0,15

Коэффициенты рентабельности

К5 – рентабельность продаж

0,15

К5 – рентабельность продаж

0,2

К6 – рентабельность деятельности предприятия

0,1

К6 – рентабельность деятельности предприятия

0,1

2. Расчет суммы баллов для определения рейтинга кредитоспособности заемщика.

3. Расчет суммы баллов для определения рейтинга кредитоспособности заемщика.

3. Расчет дополнительных оценочных показателей.

4. Расчет дополнительных оценочных показателей.

4. Определение основных рисков связанных с деятельностью заемщика

5. Определение основных рисков связанных с деятельностью заемщика

5. Вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности заемщика

6. Вынесение решения о присвоение класса кредитоспособности заемщика

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Еще по теме:

Перевыпуск банковских карт
Подготовка к планового перевыпуску: УБК до 10 числа месяца, предшествующего перевыпуску, высылает в СБК следующие файлы: - список карт, подлежащих перевыпуску в месяце; - список карт, подлежащих перевыпуску, по счетам которых не совершалось операций в течение 6 предшествующих месяцев. СБК, руководс ...

Оценка внутреннего контроля в ОАО «МДМ Банк»
ОАО «МДМ Банк» организует внутренний контроль с учетом рекомендаций по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности. Система внутреннего контроля организуется органами управления банка, уполномоченными учредительными документами банка. Служба внутреннего контроля создана в ОА ...

Кредитный риск-менеджмент как один из инструментов управления кредитным риском
Кредитный риск-менеджмент, основанный на системной организации банковского дела, представляет зарождающее, находящееся в стадии становления, направление банковской деятельности. Коммерческие банки интегрируются в мировое банковское сообщество и в полной мере ощущают на себе воздействие процессов гл ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru