Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика. Методы оценки кредитоспособности заемщика

Банковское дело » Оценка кредитоспособности заемщика российскими коммерческими банками » Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика. Методы оценки кредитоспособности заемщика

Страница 5

Рассмотри российскую практику оценки кредитоспособности заемщика.

Как уже было сказано, каждый российский банк по-своему решает методологическую проблему оценки кредитоспособности и вероятности дефолта. Чаще всего используются качественный и количественный методы анализа.

Как известно, основным критерием кредитоспособности выступает финансовое состояние заемщика, анализ которого проводится по следующим направлениям:

- финансовые результаты (прибыль, убыток);

- ликвидность (платежеспособность);

- рыночная позиция (деловая активность, конкурентоспособность, устойчивая динамика положения на рынке);

- движение денежных потоков, прогноз на срок кредитования.

Корректирующими показателями оценки могут являться качественные факторы деятельности заемщика, к примеру, положительная кредитная история, предоставление документов по первому требованию, качество управления, включая личностные характеристики и компетентность руководства предприятия-заемщика, деловая репутация, степень зависимости от государственных дотаций; общее состояние рынка по отрасли, общие позиции предприятия в конкурентной борьбе в его секторе или отрасли.

Как отмечают многие российские эксперты в области банковского дела, применение иностранных моделей прогнозирования дефолта предприятий в отечественных условиях, как правило, не дает достаточно точных результатов. А вместе с тем разработка более точных моделей, базирующихся на российском опыте, зачастую осложняется отсутствием необходимого количества надежных статистических данных. Последняя проблема связана как с недостаточно длинной историей наблюдений, так и с тем, что процедура получения исходной информации Росстатом носит заявительный характер, а многие компании по разным причинам не заинтересованы в демонстрации статистическим органам и внешним лицам истинных показателей. Естественно, такое положение дел не добавляет точности методам прогнозирования банкротства, разработанным на базе российской статистики.

Качественные методы оценки и прогнозирования вероятности дефолта имеют свои преимущества и недостатки. С одной стороны, в отличие от количественных методов они позволяют подробно анализировать состояние организации, а не ориентируются на один-единственный критерий, который на практике может искажаться под воздействием различных обстоятельств (особенностей сферы деятельности организации, отрасли, страны, других факторов). С другой стороны, качественным методам в большей степени присуща субъективность и их результат во многом зависит от квалификации и убеждений эксперта, проводящего анализ. Кроме этого, проведение качественного анализа требует значительных трудозатрат, а в некоторых случаях и наличия данных о деятельности компании, доступ к которым ограничен, что особенно часто становится проблемой в России. Указанные обстоятельства существенно снижают привлекательность такого рода моделей.

Проведенный анализ внутрибанковских методик оценки кредитоспособности заемщиков (как мелких и средних, так и крупных организаций) ряда российских коммерческих банков показал отсутствие в большинстве из них отечественных разработок в области оценки вероятности дефолта организаций и, напротив, выявил наличие иностранных неадаптированных моделей (к примеру, модель Альтмана). Кроме этого, нередко встречается ситуация, когда методики оценки кредитоспособности разрабатываются не для минимизации кредитных рисков и повышения качества оценки заемщиков, а для минимизации отчислений в резервы на возможные потери по ссудам.[5]

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Еще по теме:

Анализ ключевых факторов практической реализации модели системы оперативного управления финансами
В концепцию развития банка, как правило, включаются: миссия банка, местоположение банка на финансовых рынках, принципы клиентской и кредитной политики, принципы менеджмента, имидж банка. Благополучный банк должен иметь безупречный имидж, стабильные темпы роста, занимать определенную долю на сегмент ...

Характеристика элементов и признаков банковской системы
Банковская система – это такое целостное образование, которое обеспечивает ее устойчивое развитие. Как совокупность элементов ее можно представить в виде следующих блоков и их элементов (рисунок 1). Представленные блоки и элементы банковской системы образуют единство, отражая специфику целого, и вы ...

Инфраструктура рынка банковских карт и круг операций, совершаемых с их использованием
Развивая инфраструктуру банки устанавливают банкоматы в городе, на территории предприятий, стремясь привлечь к зарплатным поектам предприятия с достаточно большой численностью работающих, открывают филиалы, в том числе и вблизи предприятий, устанавливают электронные терминалы в ближайших магазинах ...

Меню сайта

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru