Управление кредитным риском как фактор повышения надежности кредитных операций российских банков на современном этапе

Банковское дело » Кредитные операции банков на современном этапе » Управление кредитным риском как фактор повышения надежности кредитных операций российских банков на современном этапе

Реалии экономической обстановки в стране заставляют банки размещать дефицитные и дорогостоящие денежные ресурсы в другие операции, обеспечивающие наивысшую процентную маржу и быструю отдачу. Объем кредитного портфеля в активах банков в целом по России немногим более 40%. Структура банковского кредитного портфеля в России почти целиком состоит из краткосрочных ссуд. Доля кредитов предприятиям сроком до одного года в последние пять лет составляет от 65,6% до 81,3%. Долгосрочные ссуды в настоящее время банками выдаются редко из-за большого риска их невозврата. Банковский сектор по-прежнему играет в экономике России весьма скромную роль. Соотношение банковских кредитов и ВВП в России не превышает 17%, что позволяет характеризовать российскую банковскую систему как слаборазвитую [30, с.54].

Кредитный риск определяется как вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором в части уплаты основной суммы долга и процентов, установленных в рамках кредитного соглашения. Кредитный риск существует не только в кредитном портфеле банка, но и в долговых ценных бумагах и производных финансовых инструментах.

Источниками возникновения кредитного риска являются как финансовое состояние и результаты деятельности заемщика (эмитента), так и отраслевые и страновые риски.

Управление кредитными рисками производится в рамках всего процесса кредитной операции банка и подразумевает следующие основные этапы – выявление и анализ, оценку, контроль, мониторинг и отчетность. Во всех этих процессах необходимо учитывать источники кредитного риска как на уровне обязательств отдельного заемщика, так и на уровне совокупности кредитных вложений, то есть кредитного портфеля банка.

Процесс кредитования в банке должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить надежное кредитование с адекватными механизмами контроля и при высоком уровне соответствия потребностям клиентов.

Периодически банки разрабатывают новые кредитные продукты, которые могут быть полностью новыми или вариациями существующих продуктов, меняющими характеристики продукта в отношении риска.

Процентные ставки по всем кредитам устанавливаются в соответствии с требованиями банка в отношении минимальной доходности активов и доходности акционерного капитала.

Пример 1. Расчет процентной ставки по кредиту показан в табл. 3.1

Таблица 3.1 Затраты на кредитование

Принимая доходность акционерного капитала на уровне 6,0% и величину отношения капитала к активам, подверженным риску, на уровне 8%, мы получаем: 6,0% х 0,08 = 0,48%.

При рассмотрении возможности выдачи кредита должны быть найдены ответы на два основополагающих вопроса:

- каковы соответствующие риски и компенсации за эти риски;

- сможет ли заемщик погасить кредит.

В процессе оценки кредита осуществляется поиск и организация информации, подкрепляющей решение: предоставить ли клиенту кредит и каким образом. Успешное управление кредитными рисками основано на понимании характера деятельности клиента и правильной оценки рисков в денежном выражении. Качество информации - очень важный аспект для всего процесса. Сбор качественной информации может быть осложнен следующими моментами:

Еще по теме:

Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности
В банковском бизнесе процесс создания адекватных моделей осложняется двумя объективно существующими факторами. Первый заключается в том, что деятельность банка складывается из ряда бизнес-процессов, которые существенно зависят от множества внешних факторов: законодательных, экономических, социальны ...

Формы страховой защиты в докапиталистических общественно-экономических отношениях
Предполагается, что первичные формы страхования встречались за 2 тысячелетия до нашей эры, в частности в законах вавилонского царя Хаммурапи, которые предусматривали заключение соглашения между участниками торгового каравана о том, чтобы вместе нести убытки, постигшие кого-либо из них в пути от нап ...

Фонд национального благосостояния
Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольны ...