Управление кредитным риском как фактор повышения надежности кредитных операций российских банков на современном этапе

Банковское дело » Кредитные операции банков на современном этапе » Управление кредитным риском как фактор повышения надежности кредитных операций российских банков на современном этапе

Страница 1

Реалии экономической обстановки в стране заставляют банки размещать дефицитные и дорогостоящие денежные ресурсы в другие операции, обеспечивающие наивысшую процентную маржу и быструю отдачу. Объем кредитного портфеля в активах банков в целом по России немногим более 40%. Структура банковского кредитного портфеля в России почти целиком состоит из краткосрочных ссуд. Доля кредитов предприятиям сроком до одного года в последние пять лет составляет от 65,6% до 81,3%. Долгосрочные ссуды в настоящее время банками выдаются редко из-за большого риска их невозврата. Банковский сектор по-прежнему играет в экономике России весьма скромную роль. Соотношение банковских кредитов и ВВП в России не превышает 17%, что позволяет характеризовать российскую банковскую систему как слаборазвитую [30, с.54].

Кредитный риск определяется как вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором в части уплаты основной суммы долга и процентов, установленных в рамках кредитного соглашения. Кредитный риск существует не только в кредитном портфеле банка, но и в долговых ценных бумагах и производных финансовых инструментах.

Источниками возникновения кредитного риска являются как финансовое состояние и результаты деятельности заемщика (эмитента), так и отраслевые и страновые риски.

Управление кредитными рисками производится в рамках всего процесса кредитной операции банка и подразумевает следующие основные этапы – выявление и анализ, оценку, контроль, мониторинг и отчетность. Во всех этих процессах необходимо учитывать источники кредитного риска как на уровне обязательств отдельного заемщика, так и на уровне совокупности кредитных вложений, то есть кредитного портфеля банка.

Процесс кредитования в банке должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить надежное кредитование с адекватными механизмами контроля и при высоком уровне соответствия потребностям клиентов.

Периодически банки разрабатывают новые кредитные продукты, которые могут быть полностью новыми или вариациями существующих продуктов, меняющими характеристики продукта в отношении риска.

Процентные ставки по всем кредитам устанавливаются в соответствии с требованиями банка в отношении минимальной доходности активов и доходности акционерного капитала.

Пример 1. Расчет процентной ставки по кредиту показан в табл. 3.1

Таблица 3.1 Затраты на кредитование

Затраты на кредитования

Объем затрат, % от стоимости активов, подверженных рискам

1. Стоимость фондирования: средневзвешенная процентная ставка по привлеченным средствам используемым для кредитования

7,1

2. Административные затраты:

- затраты времени сотрудников подразделения кредитования

- плата за помещения и накладные расходы;

- прочие административные расходы

1,2

3. Затраты, связанные с риском: предвиденные убытки от невозврата ссудной задолженности

0,75

4. Стоимость капитала: ожидаемая акционерами доходность капитала

0,48

Общие затраты на кредитование (сумма всех четырех групп затрат) (это минимальные затраты прежде, чем банк может получить какую-либо прибыль)

9,53

Принимая доходность акционерного капитала на уровне 6,0% и величину отношения капитала к активам, подверженным риску, на уровне 8%, мы получаем: 6,0% х 0,08 = 0,48%.

При рассмотрении возможности выдачи кредита должны быть найдены ответы на два основополагающих вопроса:

- каковы соответствующие риски и компенсации за эти риски;

- сможет ли заемщик погасить кредит.

В процессе оценки кредита осуществляется поиск и организация информации, подкрепляющей решение: предоставить ли клиенту кредит и каким образом. Успешное управление кредитными рисками основано на понимании характера деятельности клиента и правильной оценки рисков в денежном выражении. Качество информации - очень важный аспект для всего процесса. Сбор качественной информации может быть осложнен следующими моментами:

Страницы: 1 2 3 4

Еще по теме:

Расчеты через подразделение расчетной сети Банка России
На настоящий момент это наиболее широко используемая форма. Особым субъектом подобных соглашений является специальное подразделение Банка России - РКЦ, выступающий посредником в платежах между коммерческими банками. Кредитная организация (филиал) имеет право открывать корреспондентский счет (субсче ...

Привилегированные акции
Привилегированная акция не дает права голоса на общем собрании акционеров, а привилегии владельца такой акции заключаются в том, что в уставе должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость), которые определяются в твердой д ...

Виды банковских операций на рынке драгоценных металлов
Законодательно определены следующие виды операций и сделок с драгоценными металлами[9] , которые банки имеют право осуществлять с драгоценными металлами: · Покупка и продажа драгоценных металлов, как за свой счет, так и за счет клиентов (по договорам комиссии и поручения). · Привлечение драгоценных ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru