Модель оценки стоимости активов У. Шарпа

Банковское дело » Модель оценки стоимости активов, изгиб облигации » Модель оценки стоимости активов У. Шарпа

Страница 3

Модель САРМ У.Шарпа позволяла упростить задачу выбора оптимального портфеля и свести задачу квадратичной оптимизации как у Г.Марковица к линейной оптимизации. Если сравнивать области применения модели Г.Марковица и модели САРМ, то: модель Г.Марковица, как правило, используется на первом этапе формирования портфеля активов при распределении инвестиционного капитала по их различным типам (акциям, облигациям, недвижимости и т. п.); модель У. Шарпа на втором этапе, когда капитал, инвестированный в определенный сегмент рынка активов, распределяется между отдельными конкретными активами, составляющими выбранный сегмент (то есть по конкретным акциям, облигациям и т. п.).

Страницы: 1 2 3 

Еще по теме:

Современная структура банковской системы России
В России начали действовать самые разнообразные банки. Их можно классифици­ровать прежде всего по признаку собственности. Хотя монополия государства на бан­ковское дело была ликвидирована, тем не менее она сохранилась в системах Централь­ного банка, Сберегательного банка, Внешторгбанка, Промстройба ...

Приемы анализа и оценки кредитоспособности заемщика
Цели и задачи оценки кредитоспособности ссудозаемщиков заключаются в определении их возможностей своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степени риска, который банк готов взять на себя. Кроме того, выявляется размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятел ...

Пути совершенствования системы пенсионного страхования в современных условиях
Пенсионные системы, основанные на принципе социальной солидарности и выплаты пенсий за счет текущих поступлений (а именно такая система построена в Республике Беларусь), чрезвычайно зависимы от изменения таких показателей, влияющих на объем собираемых страховых взносов, как доходы экономически акти ...

Меню сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru